第六讲 时间序列分析.ppt

第一章 时间序列分析简介 第二章 时间序列的预处理 第三章 平稳时间序列分析 第四章 非平稳序列的确定性分析 第五章 非平稳序列的随机分析 第一章 时间序列分析简介 1.1 引言 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。 1.2 时间序列的定义 随机序列:按时间顺序排列的一组随机变量 观察值序列:随机序列的 个有序观察值，称之为序列长度为 的观察值序列 1.3 时间序列分析方法 描述性时序分析 统计时序分析 描述性时序分析 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找序列中蕴含的发展规律，这种分析方法就称为描述性时序分析 描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行统计时序分析的第一步。 描述性时序分析案例 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有11年左右的周期 统计时序分析 频域分析方法 时域分析方法 频域分析方法 原理 假设任何一种无趋势的时间序列都可以分解成若干不同频率的周期波动 特点 非常有用的动态数据分析方法，但是由于分析方法复杂，结果抽象，有一定的使用局限性 时域分析方法 原理 事件的发展通常都具有一定的惯性，这种惯性用统计的语言来描述就是序列值之间存在着一定的相关关系，这种相关关系通常具有某种统计规律。 目的 寻找出序列值之间相关关系的统计规律，并拟合出适当的数学模型来描述这种规律，进而利用这个拟合模型预测序列未来的走势 特点 操作步骤规范，分析结果易于解释，是时间序列分析的主流方法 时域分析方法的分析步骤 考察观察值序列的特征 根据序列的特征选择适当的拟合模型 根据序列的观察数据确定模型的口径 检验模型，优化模型 利用拟合好的模型来推断序列其它的统计性质或预测序列将来的发展 1.4 时间序列分析软件 常用软件 SPSS， Matlab， Eviews ，SAS， S-plus/R和TSP， 第二章 时间序列的预处理 2.1平稳性检验 特征统计量 平稳时间序列的定义 平稳时间序列的统计性质 平稳时间序列的意义 平稳性的检验 概率分布 概率分布的意义 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义 特征统计量 均值 方差 自协方差 自相关系数 平稳时间序列的定义 严平稳 严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。 宽平稳 宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳（二阶），就能保证序列的主要性质近似稳定。 平稳时间序列的统计定义 满足如下条件的序列称为严平稳序列 满足如下条件的序列称为宽平稳序列 严平稳与宽平稳的关系 一般关系 严平稳条件比宽平稳条件苛刻，通常情况下，严平稳（低阶矩存在）能推出宽平稳成立，而宽平稳序列不能反推严平稳成立 特例 不存在低阶矩的严平稳序列不满足宽平稳条件，例如服从柯西分布的严平稳序列就不是宽平稳序列 当序列服从多元正态分布时，宽平稳可以推出严平稳 平稳时间序列的统计性质 常数均值 自协方差函数和自相关函数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关 延迟k自协方差函数 延迟k自相关系数 平稳时间序列的意义 时间序列数据结构的特殊性 可列多个随机变量，而每个变量只有一个样本观察值 平稳性的重大意义 极大地减少了随机变量的个数，并增加了待估变量的样本容量 极大地简化了时序分析的难度，同时也提高了对特征统计量的估计精度 平稳性的检验（图检验方法） 时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 自相关图检验 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零 例题 例2.1 检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性 例2.1时序图 例2.1自相关图 例2.2 检验1962年1月——1975年12月平均每头奶牛月产奶量序列的平稳性 例2.2时序图 例2.2 自相关图 例2.3 检验1949年——1998年北京市每年最高气温序列的平稳性 例2.3时序图 例2.3自相关图 2.2 纯随机性检验 纯随机序列的定义 纯随机性的性质 纯随机性检验 纯随机序列的定义 纯随机序列也称为白噪声序列，它满足如下两条性质 标准正态白噪声序列时序图 白噪声序列的性质 纯随机性 各序列值之间没有任