《货币银行学教学课件》13 第十三章 金融风险与金融监管.pptVIP

第十三章 金融风险与金融监管 金融是现代经济的核心，其自身的高风险性及金融危机的多米诺骨牌效应，使金融体系的安全、高效、稳健运行对经济全局的发展至关重要，因此正确认识、防范、化解金融风险尤为重要。 金 融 风 险 类 型 一、金融风险的内在成因 金融监管是一国或地区金融管理当局对金融机构、金融市场、金融业务进行审慎监督管理的制度、政策和措施的总和。 （一）金融风险监管的目标 1. 依法监管原则 2. 监管主体独立原则 3.监管适度原则 4.动态监管原则 5.监管效率原则 （一）统一监管模式 1.金融风险与金融业务如影随形。金融风险是指在资金融通和货币资金的经营过程中，由于各种无法预料的不确定因素导致资金经营者的实际收益与预期收益发生背离的不确定性，或资产遭受损失的可能性。 2.金融风险的特征主要表现在：客观性和普遍性、潜在性和积累性、扩散性和传染性、破坏性和可控性。依据金融风险产生的原因可以将金融风险划分为信用风险、流动性风险、操作风险、市场风险、环境风险，另外金融风险还可以分为系统性风险和非系统性风险。 3.金融风险的形成是多种因素交织的结果。金融机构脆弱性、金融创新多变性、金融制度缺陷等构成金融风险产生的内因；经济周期、国家经济政策、国际经济环境的变化等形成金融风险产生的外因。 4. 金融监管是一国或地区金融管理当局对金融机构、金融市场、金融业务进行审慎监督管理的制度、政策和措施的总和。金融监管目的旨在维护金融业的安全与稳定、保护存款人和公众的利益、维持金融业竞争的公平和有效。监管当局在监管过程中应当遵守相关原则。金融监管模式划分为统一金融监管、双线多头金融监管、单线多头金融监管和跨国金融监管四种模式， 5.金融风险监管是一个系统性工程，其中预防性监管包括：对市场准入、资本充足率、业务范围、流动性、贷款风险、外汇风险等方面的监管；为避免金融机构破产时存款人遭受损失，存款保险制度发挥重要作用；面对行将破产倒闭的金融机构，通过中央银行提供低利贷款、政府出面救助等紧急援助是金融体系的最后防线。在金融监管过程中经常采用直接和间接监管方法。 1.简述金融风险及其特征。 2.金融风险可以划分哪些类型？ 3.结合实际分析金融风险形成的原因及后果。 4.试分析金融监管模式及利弊。 5.结合所学内容试述怎样建立一个完整的风险管理框架。 6.结合实际谈金融危机的成因和影响及对我国金融监管的启示。 * * 第一节 金融风险概述 一、金融风险的定义 金融风险 是指在资金融通和货币资金的经营过程中，由于各种无法预料的不确定因素导致资金经营者的实际收益与预期收益发生背离的不确定性，或资产遭受损失的可能性。 二、金融风险的特征 金融风险的特征 （一）客观性和普遍性 （二）潜在性和累积性 （三）扩散性和传染性 （四）破坏性和可控性 三、金融风险类型 信用风险 流动性风险 操作风险 市场风险 环境风险 金融交易一方不能全部履行合同义务而给金融资产持有者的收益带来损失的可能性。 金融机构无力为负债的减少或资产的增加提供融资，或对金融交易的余额进行清算导致自身损失的风险。 由不完善或有问题的内部程序、操作人员、系统外部事件所造成损失的可能性 因利率、汇率、股价、商品价格或行情等变化导致金融机构损失的可能性 由经济、法律、政治、信用等环境因素对金融机构带来不利影响的可能性 第二节 金融风险的成因 二、金融风险的外在成因 金融机构脆弱性的影响 金融创新多变性的影响 金融制度缺陷的影响 经济周期的影响 国家经济政策的影响 国际经济环境的影响 金融自由化、经济和金融全球化、货币政策溢出效应 第三节 金融监管概述 一、 金融监管的定义 狭义的金融监管是指金融监管当局依据国家法律法规对金融业实施监管； 广义上的金融监管还包括金融行业组织的自律性管理与金融机构的内部控制和社会中介组织的监管。 二、金融风险监管的目标与原则 1、维护金融业的安全与稳定。 2、保护存款人和公众的利益。 3、维持金融业竞争的公平和有效。 二、金融风险监管的目标与原则 （一）金融风险监管的目标 1. 维护金融业的安全与稳定 2. 保护存款人和公众的利益 3. 维持金融业竞争的公平和有效 （二）金融风险监管的原则 三、金融监管模式 是指由一个金融监管机构承担监管职责，把金融业作为一个相互联系的整体集中进行监管的体制 提高监管效率 有助于降低监管成本 主要优点 （二）双线多头监管模式 是指中央和地方都拥有一部分金融监管权，同时每一级又有若干机构共同行使监管职能的体制。 可以防止金融监管权利的过分集中 有助于发挥监管专业化优势 主要优点 (三)单线多头监管模式 是指金融监管权力集中于中央，由中央一家或两家共同负责监管的体