计量经济学总结2011.docVIP

绪论 计量经济学的含义 计量经济学与其他学科的联系与区别 计量经济学的内容体系 计量经济学的研究步骤 计量经济学的发展概况 需要掌握的主要内容 如何理解计量经济学？（研究对象、理论基础、与经济学的区别、所研究变量的特点） 狭义计量经济学研究的是具有因果关系的经济现象，用的是回归的分析方法。 计量经济学的建模步骤？ 选择解释变量时需要注意的问题：（1）根据经济规律确定变量的数目（2）考虑数据的可得性（3）考虑所有入选变量的关系，要求各变量独立。---否则会引起多重共线性 如何确定模型的数学形式？（1）根据经济理论（2）画散点图（3）试模拟 什么是时间序列数据？什么是截面数据？（要求能够判断） 数据的要求：完整性、准确性、可比性、一致性。 模型的检验内容：经济学检验、统计学检验、计量经济学检验、模型的预测检验。（每一项里又具体包括哪些内容？F、t检验步骤是什么？）模型应用的四个方面：结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。 与 第三章 回归模型(包括一元与多元回归) 回归分析概述 第二节 基本假设 参数估计 统计检验 预测问题 本章内容提要：主要介绍了回归分析的基本思想与方法。从总体回归模型与总体回归函数、样本回归模型与样本回归函数这两组概念开始，建立了回归分析的基本思想。总体回归函数是对总体变量间关系的定量表述，由现实中只能先从总体中抽取一个样本，获得样本回归函数，并用它对总体回归函数作出统计推断。 学习重点：对样本回归函数能否代表总体回归函数进行统计推断，即进行所谓的统计检验。统计检验包括两个方面：一、先检验样本回归函数与样本点的“拟合优度”。二、检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度。后者又包括两层含义：第一层：检验解释变量对被解释变量是否存在着显著的线性影响，通过t检验完成。第二层：检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度，通过参数估计值的“区间检验”完成。 掌握内容： 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的统计以来关系的计算方法和理论，其用意在于通过后者的已知值或者设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。 总体回归函数、总体回归模型 随机误差项的含义：随机误差项是在模型设定中省略下来而又集体的影响着被解释变量Y的全部变量的替代物。 随机误差项的内容有哪些？或者为什要在总体回归函数中引入随机误差项。 样本回归函数、样本回归模型 回归系数的经济含义是什么？ 回归模型的一般形式与基本假定 OLS概念：残差平方和最小的准则，就是最小二乘准则。 正规方程组；最小二乘估计量的表达形式 最小二乘法估计量的统计性质：线性性、无偏性、有效性（证明过程) 回归模型的统计检验（拟合优度检验、参数的显著性检验、模型的显著性检验） 拟合优度是指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近于1，模型对样本观测值拟合得越好。可决系数R2统计量、调整的可决系数；F统计量、t统计量的表达形式。 总离差平方和、回归平方和与残差平方和之间的关系； 11、参数的置信区间 放宽基本假定的模型 异方差 序列相关 多重共线性 随机解释变量 主要介绍计量经济学模型的二级检验问题，即计量经济学检验。主要讨论如何对回归模型的若干基本经典假定是否成立进行检验，当检验发现不成立时继续采用OLS估计模型会带来什么后果，以及如何修正等问题。 掌握： 概念：异方差、序列相关、多重共线性、随机解释变量。 异方差类型；引起“异方差、序列相关、多重共线性、随机解释变量”的原因、产生的后果、修正方法。 经典单方程计量经济学模型：专门问题 第一节 虚拟变量模型 第二节 滞后变量模型 掌握： 1、虚拟变量、虚拟变量模型、虚拟变量的引入方式、虚拟变量陷阱； 2、滞后变量模型的概念、分类以及系数含义 3、格兰杰因果关系检验 第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法 第一节 联立方程计量经济学模型的提出 第二节 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 第三节 联立方程计量经济学模型的识别 第四节 联立方程计量经济学模型的估计 掌握： 1、内生变量、外生变量、结构式模型、简化式模型等基本概念； 2、结构式模型转化成简化式模型，得出参数关系体系； 3、运用结构式识别条件进行模型识别判断； 4、针对不同的识别状况进行估计方法的选择（IV,ILS,2SLS）