第6章多元回归预测法.pptVIP

第四章 多元回归预测法 多元回归 的估计问题 二元回归的F检验及应用 比较两个回归：检验两个回归模型的结构稳定性 一 多元回归 的估计问题 （一）偏回归系数的含义 1 模型: 1 _度量了在变量X1保持不变的情况下,X2每变化1单位时y的均值变化. 2 保持不变的准确含义:假定X1为劳动,X2为资本投入,当X2增加1单位带来产出的增加,我们能把产出的变化完全归结于X2的投入吗?如这样,会夸大X2对Y的贡献.故要评价X2对Y的真实贡献,必需按某种方式控制X1的影响.如何控制 2 度量X2对Y的影响时, 第一,Y对X1的回归: Yi b0+b1.X1i+Ui__ Ui_为除去X1对Y的线性影响后的Y值 第二,X2对X1回归: X2i c0+c1.X1i+Zi__ Zi为除去X1对X2的线性影响后的X2值 第三,Ui对Zi的回归:Ui a0+a1.Zi+ _除掉X1影响后的X2与Y的净化关系. a1度量了X2单位变化对Y均值的真实影响,即a1 . 思考:在模型中:Yi d0+d2. X2I+ei的d2与 的差异 X2对Y的总影响 X2对Y的直接影响+ X2对Y的间接影响即: d2 其中?X1i f0+f2.X2i+wi。 （二）偏回归系数的OLS估计 1 MinQ 利用极值原理得: 0 0 0 2 得到参数估计： （三）参数估计的方差 Var ,其中为Xj对其他 自变量的回归相关系数, 特别地, 为方差膨胀因子_适用于共线性的判别分析 示例:技术进步对经济增长贡献率的测定_Solow余值法 模型:Y A t La Kb A L aK beut 方法: , _ 术进步对经济增长的贡献:Solow余值法 意义:经济因什么而增长?增长强进和持久的决定因素是什么?如何测度?难道仅仅由资本与劳动的投入?政府仅仅在二者之间起协调和引导作用 以前的宏观经济政策调控在于财政政策和货币政策即投资及税收和货币供给以及公共教育的投入 ?因为经济增长有由于自然资源的大量消耗而带动的,也可以由于政府大量的资金投入,这两种投入的要素的作用总是有限而短暂的,只有创新 技术与管理 所带来的经济增长才是强劲和持久的, 并评价作为一个国家一定时期制度效率的依据.因此为各国所重视,并倡导了一种重视技术创新和管理创新的新观念. 差分得: 注意1: 的约束,可防止多重共线性性. 即 1 记 （贡献度之和 注意2:一个经济系统的技术进不等于科学技术的进步,或工艺水平的提高,它是一个综和指标,包括管理水平的提高,劳动者能力的提高,产业结构,商品结构,劳动力结构的变化对产出的影响它是生产效率提高的一种宏观度量,称为广义的技术进步 。 得: 8.05%, 1.46%, 3.89% 66.1% 8.6% 25.3% 故科技进步的贡献为66.1%.事实上,还可测出科技的总贡献度66%中,工艺革新为30%,管理创新为36%. 二 元回归的F检验及应用 （一）F检验 模型： H0： 1 直和分解定理 TSS _总变差：观测值的变化程度。 RSS _残差平方和：应变量中未被解释的部分（超越了人类的理性范围） ESS _解释平方和：已被解释的部分（回归平方和） 结论：TSS RSS+ESS 易证明 2　　F统计量 F＝ FA 2,n-3 F FA 2,n-3 则拒绝；否则，不拒绝． 意义：检验复回归的总体显著性． 思考：与R的比较 ４　一个解释变量的边际贡献的测定 （１） 解释变量的边际贡献 在模型中, 动态地考虑　X1与X2的引入模型中，即先做Y对X1的回归，并评估其显著性，然后在引进X2以判明它是否有任何贡献＿指相对RSS而言显著地增加了ESS，也称边际贡献． （２） 用于评估解释变量的边际贡献的ANOVA表 1 在扣除 X1的影响后X2的边际贡献评估： F （１） 何时加进一个新变量？ 问题：校正R2在何时增加？ 结论：新增变量的t值在绝对值大于1时， 增加。即新增变量的F（ t2）值大于1时,即新变量的引进会使 增加。 示例：1956——1970年美国个人消费与个人可支配收入的关系 模型： X1 _ 个人可支配收入 X2_时间 引入的目的在于避免谬误相关 Y_ 个人消费 结果：Yi 53.1603+0.7266X1i+2.7363X2i 13.0261 0.0487 0.8486 t 4.0811 14.906 3.2246 ? R2 0.9988, 0.9986, F 5128.88 ANONA表：增量分析 X2对Y的边际贡献；F 10。3973，可证系数是显著的不为零。且符合引入X2的准则。 二）? 比较两个回归：检验两个回归模型的结构稳定性 邹检