严格平稳随机过程汇编.pptVIP

下载本文档

17
0
约1.4千字
约 11页
2016-09-24 发布于湖北
举报
版权申诉

严格平稳随机过程汇编.ppt

1、本文档共11页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

严格平稳随机过程汇编

* 2.3 平稳随机过程 ? 严格随机过程 ? 广义平稳随机过程 ? 平稳随机过程自相关函数性质 ? 循环平稳过程 ? 各态历经过程随机过程的平稳性严格平稳 K阶严平稳渐近平稳广义平稳循环严平稳循环广义平稳 2.3 平稳随机过程 2.3-1 严格平稳随机过程（Strict Wide-Stationary, SSS) ? 严格平稳的定义 ? 严格平稳过程的性质 ? 计算举例 1. 严格平稳的定义严平稳最基本的特征是时间起点的平移不影响它的统计特性，即X(t)与X(t+?t)具有相同的统计特性。如果(*)式只对N?k成立，称为k阶严平稳如果(*)式只对?t??时成立，称为渐近严平稳定义: 随机过程 X(t)的任意N维统计特性与时间起点无关。（*） 2. 严格平稳过程的性质如果X(t) 是严格平稳的,则 f X ( x, t ) ? f X ( x) 与t无关。二维概率密度 f X ( x1 , x2 , t1 , t2 ) ? f X ( x1 , x2 , t1 ? ?t, t2 ? ?t ) ?t ? ?t2 ? f X ( x1 , x2 , t1 ? t2 , 0) ? f X ( x1 , x2 , ?) 只依赖于?，与 t1 和 t2 的具体取值无关。 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2( ) ( )X XR t t x R? ? ?? 如果X(t)是严格平稳随机过程, 则 , x f ( x , x , t , t )dx dx ? ?? ? ? t1 ? t2 2. 严格平稳过程的性质 0 100 200 300 400 500 -4 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Stationay Gaussian Noise 0 100 200 300 400 500 -4 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Non-stationay Gaussian Noise 2. 严格平稳过程的性质可以证明：独立同分布(IID)的随机序列是严格平稳的。 IID: Independent and Identical Distribution 即对于任意的n，X(n)具有相同的一维概率密度，且对任意n1和n2(n1?n2 ), X(n1)和X(n2)相互独立。 2. 严格平稳过程的性质利用同分布利用独立性与n无关 *