应用经济学课件 第9章时间序列分析.pptVIP

* * * * 季节变动的 测定方法 同期平均法 趋势剔出法 同期平均法的具体步骤： 第一步：计算同期平均数 第二步：计算总平均数 第三步：计算季节指数（Si） 同期平均法 【例11】下表是一家啤酒生产企业2000～2005年各季度的啤酒 销售量数据。试用同期平均法计算各季的季节指数。 季度 年份 1 2 3 4 2000 25 32 37 26 2001 30 38 42 30 2002 29 39 50 35 2003 30 39 51 37 2004 29 42 55 38 2005 31 43 54 41 季度 年份 1 2 3 4 2000 25 32 37 26 2001 30 38 42 30 2002 29 39 50 35 2003 30 39 51 37 2004 29 42 55 38 2005 31 43 54 41 同季平均 29.00 38.83 48.17 34.50 季节指数 77.1% 103.2% 128.0% 91.7% 总平均 37.625 用同期平均法计算季节指数 趋势剔除法的步骤： 第一步：计算移动平均值 第二步：剔除原时间序列中的趋势成分 即 第三步：消除不规则变动 第四步：调整季节指数 趋势剔除法 【例12】下表是一家啤酒生产企业2000～2005年各季度的啤酒 销售量数据。试用趋势剔除法计算各季的季节指数。 季度 年份 1 2 3 4 2000 25 32 37 26 2001 30 38 42 30 2002 29 39 50 35 2003 30 39 51 37 2004 29 42 55 38 2005 31 43 54 41 用趋势剔除法计算季节指数 用趋势剔除法计算季节指数 调整方法：是将原时间序列除以相应的季节指数 即 调整后的时间序列，反映了在没有季节因素影响的情况下，时间序列的变化形态。 季节变动的调整 进行季节调整 利用Excel的函数“AVERAGE”和“SUM”、公式编辑和公式复制功能计算季节指数。 注意：编辑公式时要正确使用单元格的绝对引用和相对引用。 利用Excel的计算季节指数的方法 循环变动的测定步骤： 第一步：根据原序列Y计算季节指数,消除季节变动。 第二步：根据T×C×I序列计算趋势值T，剔除长期趋势。 第三步：对C×I序列进行移动平均，消除不规则变动I， 求得循环变动值C。 循环变动和不规则变动的测定 不规则变动的测定步骤： 第一步：根据原序列Y计算季节指数S,消除季节变动。 第二步：根据T×C×I序列计算趋势值T，剔除长期趋势。 第三步：对C×I序列进行移动平均，消除不规则变动I， 求得循环变动值C。 第四步：从C×I序列中消除循环变动C，即得不规则变动I。 循环变动和不规则变动的测定 返回 四、时间序列的预测方法 趋势外推预测 移动平均预测 指数平滑预测 预测误差 时间序列预测的原理：是指将现象在过去和现在所呈现出来的趋势和规律进行类推或延伸，借以预测现象在未来时间上可能达到的水平。 时间序列预测方法：趋势外推预测 移动平均预测 指数平滑预测 时间序列预测的原理 趋势外推预测的原理：是利用时间序列的趋势方程去预测现象在未来时间上的长期趋势值。 趋势外推预测的方法：是按原来的时间顺序将预测期的时间变量值t代入趋势方程中，即可计算出预测期的趋势值。 趋势外推预测 方法一：利用Excel的统计函数中的“FORECAST” 函数进行； 方法二：利用Excel的统计函数中的“TREND” 函数进行； 方法三：利用Excel为时间序列折线图添加趋势线的方法进行。 注意：先在“添加趋势线”对话框的“类型”卡中选择恰当的趋势线类型，然后在“选项”卡中的趋势预测部分的前推周期中填入适当的值，确定后就可得到预测值。 利用Excel进行趋势外推预测的方法 移动平均预测的原理：移动平均预测就是用移动平均值作为下一期的预测值。 预测值的计算公式为： 注意：移动平均预测只具有推测未来一期趋势值的预测功能，主要适用于较为平稳的时间序列的预测。 注意：每个K期移动平均值表示第K+1期的预测值，且移动平均值的位置要置于第K期（所平均数据末尾一期）或第K+1期。 移动平均预测 方法一：利用Excel的统计函数中的“AVERAGE”函数进行； 方法二：利用Excel的分析工具库中的“移动平均”工具进行； 方法三：利用Excel为时间序列添加趋势线的方法进行。 利用Excel进行移动平均预测的方法 指数平滑预测的原理：是通过计算一系列指数平滑值来消除不规则变动，以反映时间序列的长期趋势。 预测值的计算公式为： 注意：应用指数平滑法的关键是平滑系数α的选择。 α 越大，近期数据的权数就越大，权数递减的速度就越快，对现象