时间序列分析 1章修订版.pptVIP

* * 任课教师： 谢家泉 办 公 室： 金龙阁804 办公电话： 时间序列分析 第一章 时间序列分析概论 第二章 时间序列分析基本概念 第三章 线性平稳时间序列分析 第四章 非平稳序列和季节序列模型 第五章 时间序列模型的识别 第六章 时间序列模型参数的统计推断(略讲) 第七章 平稳时间序列模型预测 第八章 非平稳和季节时间序列模型分析 第九章 非线性时间序列模型 第十章 多元时间序列分析（现代方法） 第十一章 超高频数据的建模与分析（现代方法） 本课内容安排 主要参考书目： [1] 詹姆斯 D．汉密尔顿 ，1999：《时间序列分析》，中国社会科学出版社。 [2]王燕，2005：《应用时间序列分析》，中国人民大学出版社。 [3]何书元，2003：《应用时间序列分析》，北京大学出版社。 [4]陆懋祖，1999：《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社。 时间序列分析概论 引言 大量自然界、社会经济等领域的统计指标都依年、季、月或日统计其指标值，随着时间的推移，形成了统计指标的时间序列。 因此，时间序列是某一统计指标长期变动的数量表现。时间序列分析就是估算和研究某一时间序列在长期变动过程中所存在的统计规律性。 一、时间序列的含义 1.从经济统计的角度讲：时间序列是某一个指标在不同的时间上的不同数值按时间先后顺序排成的序列。 从这个定义可看出时间序列由两个要素构成：一个是指标数值，一个是时间。 在实际中，我们遇到许多数据如GDP，失业人数统计，股票价格指数等都呈时间序列的形式。 我国近三年上证指数（2004年5月17日-2007年5月16日） 我国1978~2006年居民消费价格定基指数 我国1978~2006年GDP（当年价格） 2.从概率统计意义上讲：时间序列是一组随机变量X(t)在一系列时刻t1,t2,t3 , ……. , tN(t1t2……tN)的一次样本实现xt1,xt2,……xtN. 从这个定义可看出，时间序列与通常统计分析不同，通常统计分析中总是对一个随机变量独立地观察多次，得到这个随机变量的多个实现，然后再去分析和研究。 3.从系统意义上讲：时间序列是某一系统在不同时间（条件）下的响应。 这个定义强调了时间序列中顺序的重要性，并且，这个顺序并不一定必须是时间顺序，它可以是代表速度，温度或其它递增取值的物理量。 例如：课本上所举的例子，将材料裂纹长度按所承受的压力周期排列，也是一个时间序列。见下页图 10 12 14 16 18 20 22 10 20 30 40 50 60 70 80 90 某材料裂纹长度 时间序列分析概论 定义 在统计研究中，有大量的数据是按照时间顺序排列的，使用数学方法表述即用一组随机序列 表示随机事件的时间序列，简记为 或者 。 时间序列分析概论 1820年—1869年的太阳黑子数依时间画在下图中。该图中，横轴是时间指标t（在这里的t以年为单位），纵轴表示在时间t内太阳黑子个数的观测值，这种图称为时间序列图。 时间序列分析概论 居民消费价格指数(Consumer　Price　Index)，英文缩写CPI，是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。本例给出了我国1985年—2007年的CPI年度数据时间序列图 。 时间序列分析概论 GDP即国内生产总值，它是对一国（地区）经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量，常常被看成反映一个国家（地区）经济状况的重要指标。本例给出我国1978年—2007年GDP数据（单位：亿元）的时间序列图。 时间序列分析概论 北京在历史上也是自然灾害频发的地区，在各种自然灾害中，水旱灾害发生的次数最多，危害最大。本例给出了北京地区1949年—1964年的洪涝灾害面积数据（单位：万亩）的时序图。 时间序列分析概论 本例给出了1992年第一季度至2008年第三季度我国GDP季度数据（单位：亿元）。 时间序列分析概论 2005年7月21日中国启动人民币汇率改革以来，不断完善汇率形成机制，人民币对美元汇率总体呈现小幅上扬态势。本例给出了1997年1月—2008年9月美元对人民币汇率的月度数据（单位：元）时序图。 时间序列分析概论 本例给出了1990年12月19日—2008年11月6日上证A股指数日数据（除去节假日，共4386个数据）时序图。 时间序列分析概论 本例给出1980年1月—1991年10月澳大利亚红酒的月度销量（单位：公升）时序图。 时间序列分析概论