大学应用随机过程完整版重点.ppt

* * Company Logo 当T=(1,2, …，n), 随机向量 当T=(1,2, … , n,…), 时间序列 当T={(x, y):axb, cyd), 平面随机场，或 多维指标集随机过程 随机过程是n 维随机变量，随机变量序列的 一般化,是随机变量X(t), 的集合. Company Logo 为随机过程的状态空间. 随机过程 可视为质点M随时间推移所作的随机运动变化过程. 随机事件 表示随机过程在时刻t时处于状态 x. 称集合 Company Logo Ex.7 质点布朗运动 设质点在直线上随机游动, 经随机碰撞后各以1/2的概率向左或向右移动. 若经无穷多次碰撞 定义随机变量序列 Company Logo 则 描述了直线上随机质点的运动. 其参数集T ={1,2,…}, 状态空间E={－1, 1}. 随机过程的理解 定义指标集和样本空间的积集 随机过程 是定义在积集 上的二元函数： Company Logo 1) 对固定的 是一个定义在概率空间(Ω, F, P) 上的随机变量； 2)当固定 作为时间变量 的函数， 是一个定义在T 上的普通函数. 即对于特定的试验条件 Company Logo X(t1,ω) X(t2,ω) x(t,ω1) x(t,ω2) x(t,ω3) t1 t2 tn X(tn,ω) Ex.8 随机相位正弦波 Xt (ω) = αcos(βt+Θ), Θ~U(0, 2π) Company Logo ω2 = 1.9164 ω3 = 2.6099 ω1 =5.4938 当t 变化时, 构成一族随机变量. 对不同的ω得到不同的确定性函数. Company Logo 定义2.1.2 对每一固定ω∈Ω, 称xt (ω)是随机过程 相应于ω的样本函数(或轨道, 路径, 现实). Company Logo Company Logo Company Logo 如果有时光机回到当初重新进行一次随机过程的实验，今天也许不是这样；但是到了今天，用我们敬爱的徐全智老师的话来说，那就是一条谁也无法更改的样本、现实、轨迹！???? 我们就这样匆匆忙忙地奔跑在人生的路上，马不停蹄地追赶，马不停蹄地错过. Company Logo Ex.9 随机开关系统如下 子系统Ⅰ 输出x t (ω1 ) =cosπt 子系统Ⅱ 输出x t (ω2 )=2t 输入 系统开始运行时, 随机开关以概率p 接通子系统Ⅰ,以概率1－p接通子系统Ⅱ. 定义了如下随机过程: Company Logo 写出过程{Xt (ω), t≥0}的所有样本函数. 解 用ω1表示接通子系统Ⅰ, ω2表示接通子系统Ⅱ, 则过程仅有两条样本函数: xt (ω1)= cosπt, 和 xt (ω2)= 2t. Ex.8 质点布朗运动 假定独立重复抛一个均匀硬币，则定义了直线上的质点布朗运动, Company Logo 分析确定此过程的样本空间及样本函数. 将抛第n 次硬币的试验记为En , 则过程试验为无穷维集积 解 Company Logo 第n次试验对应的样本空间是 此随机过程的样本空间为无穷维乘积空间 Xn(ω) －1 1 p 1/2 1/2 均为两点分布随机变量. Company Logo 过程有无穷条样本函数 1 2 3 4 5 -1 1 6 7 是对应Ω的样本点 的一条样本函数. Company Logo 1.1.2 随机过程的分布 需要研究一族随时间或地点变化的随机变量的整体或局部统计规律性. 定义1.1.3 随机过程 ,对 随机变量Xt (ω)的分布函数 称为过程 的一维分布函数族. 注 仅描述了随机过程在各个孤立时间点处的统计特性. Company Logo 需描述随机过程中任意两个或多个随机变量之间的整体统计规律. 的n维联合分布函数为 定义1.1.4 随机过程 ，对给定n 及 , 随机向量 称集合 为随机过程的有限维分布函数族. Compan