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问题1：继续使用火车来运输木材,并仅使用这一种方式. 问题2：仅使用轮船来运输木材 问题3：使用火车和轮船进行混合运输，追求成本最低。 敬请指教！ 谢谢！ 最优组合投资问题1：股票投资 模型一：在控制风险的基础上，使投资收益最大 最优组合投资问题1：股票投资 模型二：在保证一定收益的基础上，使投资风险最小 最优组合投资问题1：股票投资 模型三：以一定的权重来平衡投资的收益与风险 最优组合投资问题1：股票投资 模型四：在一定收益率基础上，风险最小 最优组合投资问题1：股票投资 对于某个具体的投资，可选择其中任一模型进行分析求解确定最优投资。例如有一投资人准备对股票进行投资，他从有关市场信息中了解到他感兴趣的六只股票的信息下表所示。并且他希望每一只股票的投资比例不超过40%。 股票名称 股票1 股票2 股票3 股票4 股票5 股票6 期望收益率（%） 20% 40% 100% 50% 46% 30% 表 股票收益率 最优组合投资问题1：股票投资 股票1 股票2 股票3 股票4 股票5 股票6 股票1 0.032 0.005 0.03 -0.031 -0.027 0.01 股票2 0.005 0.1 0.085 -0.07 -0.05 0.02 股票3 0.03 0.085 0.333 -0.11 -0.02 0.042 股票4 -0.031 -0.07 -0.11 0.125 0.05 -0.06 股票5 -0.027 -0.05 -0.02 0.05 0.065 -0.02 股票6 0.01 0.02 0.042 -0.06 -0.02 0.08 股票协方差矩阵 问题：问投资者应该进行怎样的组合投资，可以使其获得的预期收益率不低于35%，而使投资的风险最小？ 最优组合投资问题1：股票投资 （1）设 表示对第 种股票投资的百分比， （2）投资比例的限制： （3）期望收益率限制： （4）目标风险最小： 分析： 最优组合投资问题1：股票投资 最优组合投资问题2：资产组合投资 市场上有n种资产Si(i=1,2,…,n)（如股票、债券，……）供投资选择，某公司有数额为M=5000万元的一笔资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为ri，并预测出购买的风险损失率为qi，考虑到投资越分散，总的风险越小。公司规定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量。 最优组合投资问题2：资产组合投资 试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定的资金M，在下表给出的15种资产中，有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。 购买Si要付交易费，费率为pi，并且当购买额不超过给定值u时，交易费按购买额ui计算（不买当然不付费）。另外，假定同期银行存款利率是r0，且既无交易费又无风险（r0=5%） 最优组合投资问题2：资产组合投资 Si ri(%) qi(%) pi(%) ui(万元） S1 9.6 42 2.1 0.0181 S2 18.5 54 3.2 0.0407 S3 49.4 60 6.0 0.0428 S4 23.9 42 1.5 0.0549 S5 8.1 1.2 7.6 0.0270 S6 14 39 3.4 0.0397 S7 40.7 68 5.6 0.0178 S8 31.2 33.4 3.1 0.0220 S9 33.6 53.3 2.7 0.0475 S10 36.8 40 2.9 0.0248 S11 11.8 31 5.1 0.0195 S12 9 5.5 5.7 0.0320 S13 35 46 2.7 0.0267 S14 9.4 5.3 4.5 0.0328 S15 15 23 7.6 0.0131 15种可投资的资产信息 最优组合投资问题2：资产组合投资 分析：（1）将银行存款看成一种资产投资方式 既无交易费u0=0，又无风险q0=0，平均收益率为r0=5% (2) 交易费的计算 因为购买量一般会超过最低购买量ui，故交易费计算简化为线性函数 最优组合投资问题2：资产组合投资 （3）投资资金限制 （4）组合投资收益 （5）组合投资风险 总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量。 最优组合投资问题2：资产组合投资 组合投资收益最大，风险最小的双目标模型： 引进辅助变量，转化为单目标模型： 最优组合投资问题2：资产组合投资最优方案 最优组合投资问题3：债券投资 国家农业银行(National Agricultural Bank,NAB)希望为十五名要提前退休的员工制定一项提前退休计划。这些员工将要在从明