第2章多元線性回归.doc

第2章、多元线性回归 §1、假定 线性 yn×1=Xn×K?K×1??n×1 Xn×K = [x1 x2 …xK]，其中x1等是n维列向量，x1是全1列向量。又可以记为 y=x1?1? …+xK?K+? 对数线性模型: , 可以转化为 满秩(full rank) Rank(X) = K (可以推出nK) 例子: 非劳动收入＋薪水＋收入＋, rank（X）＝3， 正态性和独立性 合起来，表示为 __________________________________________________________________由条件分布计算无条件分布。 ，可以得到 , (方差分解公式: var(Y) = varX[E(Y|X)]+ EX[var (Y|X)] ) __________________________________________________________________ §2、最小二乘回归 , 称为扰动项(disturbance), 称为残差项(residual)。 普通最小二乘回归(Ordinary Least squares regression, 简称OLS) 等价于 使得取最小值的系数向量记为 一阶条件为： 。推出 （若满秩） 二阶条件： 是正定矩阵