第2章隨机变量的数字特征.docVIP

第三章 随机变量的数字特征 通过随机变量的概率分布可以全面地了解随机变量的取值规律。但如果随机变量的分布是未知的，也可以通过描写随机变量的某些特征的数字来了解随机变分布的数字特征。其中数学期望与方差是随机变量的两个最重要的数字特征。 第一节、一维随机变量的数字特征 内容指要 一、数学期望 （一）离散型随机变量的数学期望 设离散型随机变量的分布律为P（X=xi）=Pi (i=1,2……)若级数绝对收敛，则称X存在数学期望，且其数学期望为，记作EX，即： EX= （二）连续型随机变量的数学期望 设X是一个连续型随机变量，概率密度为f(x)，当绝对收剑时，称X的数学期望存在，且数学期望为，记作EX，即： EX= （三）随机变量函数的数学期望 ①设离散型随机变量X的分布律为P（X=xi）=Pi，i=1,2……y=g(x)是连续函数，则随机变量Y=g(X)的数学期望为： EY=E[g（X）]= ②设连续型随机变量X的概率密度为f(x)，y=g(x)为连续函数，则随机变量Y=g(X)的数学期望为： EY=E[g(X)]= 求随机变量X的函数Y=g（X）的数学期望，当然可以先求出Y的概率分布，再根据定义求出Y的数学期望，可当函数关系g(x)复杂时，计算很麻烦。利用上述给出的公式直接由X的分布求Y=g（X）的期望可以简化计算。 （四）数学期望的性质 （1）设c为常数，则Ec=c （2）设c为