大学毕业设计-中国电力结构及其市场风险度量.doc

博士学位论文 中国电力结构及其市场风险度量研究  The Research on the Chinese Electricity Structure and its Market Risk Measurement by CHEN HanLi B.E. (Hunan University) 1994 M.S. (Hunan University) 2000 A dissertation submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Doctor of Management in Management Science Engineering in the Graduate School of Hunan University Supervisor Professor MA Chaoqun October, 2010  湖 南 大 学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1、保密□，在______年解密后适用本授权书。 2、不保密□。 （请在以上相应方框内打“√”） 作者签名： 日期： 年 月 日 导师签名： 日期： 年 月 日 摘 要 随着全球生态环境的日益严峻，发展低碳经济成为各界的共识。我国以火力发电为主的结构使电力行业的发展面临巨大的环境压力与电力本文对电力市场的电力结构进行概念界定，从电力商品和电力市场两个方面电力市场风险特征。时间序列数据和横截面数据的综合分析电源结构的整体特征采用协整分析与Hsiao版格兰杰因果关系检验方法研究火电、水电、核电等电源结构中三类电源与国民经济的关系，研究结果表明：三类电源与经济发展之间存在长期均衡与同向关系，而单类电源与经济发展之间不存在协整关系；除核电不是经济增长的格兰杰原因外，其他变量互为格兰杰原因利用方差分解技术研究了变量间因果关系的强弱程度。由于各产业电力消费、电力利用效率存在的差异，中国产业结构将对电力消费产生影响引入产业结构因子构建中国电力产业消费回归模型，研究产业结构因子对中国电力市场和经济的影响研究结果表明：加入结构因子后，回归方程的相关系数与DW值都提高了，这说明产业结构因子对电力市场和经济产生了显著影响。为综合检验内、外部因素对电力市场的影响，在电源结构、电力产业消费结构研究的基础上采用结构突变技术对中国电力市场结构突变的研究结构突变发生情况的不同假定对变结构进行了三种分类研究在此基础上，考虑到电力市场的数据生成过程特点，结构突变在截距或斜率变化建立确定性趋势，虚拟变量表示结构突变长期影响的假设了电力市场变结构模型利用变结构的单位根和趋势稳定检验，电力市场相关数据数据生成过程，寻找数据生成过程内、外生结构变化点电力数据生成过程为结构变化单位根过程不具备趋势稳定特征电力内、外生结构变化点电力市场的复杂性风险特征结构突变因建立了基于变结构特征的条件风险价值度量模型，即SC－CVaR模型风险度量模型更真实的反映市场风险的本质特征。 Abstract With the global ecological environment to be worsened, development of low carbon economy has become the consensus of all. In China, it regards the thermal power as the main structure of power source and the industry consumption as the main structure of electric power consumption, which bring great environment pressure and electric power market r