第五部分异方差性学习课件.pptVIP

* * （4）判断 在 下，式中分子、分母的自由度均为6， 查F分布表得临界值为： 因为 ，所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 * * （三）White检验 由表5.2估计结果，按路径view/residual tests/white heteroskedasticity（no cross terms or cross terms），进入White检验。 根据White检验中辅助函数的构造，最后一项为变 量的交叉乘积项，因为本例为一元函数，故无交叉 乘积项，因此应选no cross terms，则辅助函数 为： 经估计出现White检验结果，见表5.5。 * * 从表5.5可以看出 由White检验知， 在 下，查 分布表得临界值 因为 所以拒绝原假设，不拒绝备 择假设，表明模型存在异方 差。 表5.5 * * 四、异方差的修正 加权最小二乘法（WLS） 分别选用权数: