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沪深300股指期货套利策略 2010年1月 沪深300股指期货套利介绍及其优势 第一节 综述 谁在进行套利交易？ 套利交易的规模 期现套利 第二节 综述 沪深300股指期货到期日交割结算制度 期现套利模型的推导 小结 案例：基于仿真交易 跨期套利 第三节 综述 案例：基于仿真交易 事件套利 第四节 综述 到期日交割结算套利 案例：基于仿真交易 交叉套利 第五节 综述 案例 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，中信建投期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。 免责声明 A50股指期货的标的指数为新华富时A50指数 新华富时A50指数由中国市值最大50家A股公司编制而成。筛选：按照自由流通比例调整并进行流动性筛选 ——新华富时网站 新华富时的50支股票中有49只都在沪深300成分股中，占比98%；且A50和沪深300相关性高达0.9901 A50股指期货合约的合约月份为当月、下月、及随后四个季月。HS300股指期货合约的合约月份为当月、下月