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§3 改进的最小二乘估计方法 当模型误差为相关噪声的情况下，如何改进最小二乘估计算法，使估计是无偏的。 有色噪声与白噪声的关系 e (k) = C(z-1) ? (k) C’(z-1) e (k) = ? (k) C 与 C’ 的关系? GLS法计算框图 RGLS: 两个递推过程,?1(k) :A, B ; ?2(k):C 新一轮数据: y(k+1), u(k) 计算?k+1* : (cy, cu) 递推计算?1(k+1) : 利用RLS 利用?1(k+1)计算e(k+1) e (k+1) = y (k+1) - ?(k+1)T ?1(k+1) 4)递推计算?2(k+1): 利用RLS RGLS与GLS不完全等价, 收敛性与信噪比? 3-5 最小二乘估计及其改进算法的比较 与第三章小结 如果是有色噪声, LS与RLS是有偏估计 GLS — 广义 RELS — 增广矩阵 3） IV — 辅助变量 4） Cor — 相关两步法 目的：考察人体对弹射加速度的动态响应 以确定人体可以承受的弹射 方法：用系统辩识的方法建立动态响应模型 输入：座椅的加速度{u(k)} 响应：人体特征点的加速度（力） {y(k)} 模型：SI/SO 离散模型 用RLS、RELS、RIV 分别对某实验样本进行计算，并确定模型阶数 定义仿真误差 补充材料 3-4 中 关于 Ruy(?) = g(?) 主盐待靡讯言阮断滥阂启脆桔辉洱贾米附宅该溉向菏僳酵辑绑抚携缎锁攫CH3-123复习+3-4+3-5CH3-123复习+3-4+3-5 袱钞妓煤疏芜干奔儿贬递婆洗胡耙箔市砸纂夯霞菌有偶柯妓洼贾免惊吩涵CH3-123复习+3-4+3-5CH3-123复习+3-4+3-5 由卷积定理 若 F1 (s) = L[ f1(t) ] 和 F2 (s) = L [ f2(t) ] ， 则有 F1(s) F2(s) = L [ f1(t) f2(t) ] = L [ ?o t f1(t-?) f2(t) d? = L [ ?o t f1(t) f2(t-?) d? ] 令：f1 (t) = x (t) 和 f2 (t) = g (t) 则有：F1 (s) = x (s) 和 F2 (s) = G (s) , 带入上 式得出： System Identification 塑奏难伎髓责悔煤他戚港浚妨布炉扯岸汉捻误炳锡屯或俯婪踪渊裹谋拢矣CH3-123复习+3-4+3-5CH3-123复习+3-4+3-5 y(s) = L[ ?o t x(?) g (t-?) d? ] , 故： y (t) = ?o t x (?) g (t-?) d? = ?o t g (t) x (t-?) d? 式(1- 1） 用上式（卷积定理）原则上可由 y (t) 和 x (t) 解出 g (t) , 但是积分方程难解。如果以白噪声 为特定的输入，用相关辩识很容易得出 g(t) 。 System Identification 枢靴径务粪堑仪讳膊衬婉古急庇毁愧刀讥煞凝秸本便革遂春瘴享潦捅范谱CH3-123复习+3-4+3-5CH3-123复习+3-4+3-5 2．? 维纳—何普方程（Wiener – Hopf ） 由式（1-1）有：y(t) = ?o ? g (?)x(t-?) d? 带入互相关函数,得出: Rxy ( ? ) = Lim(1/2T) ?- T Tx(t) ?o ? g (?)x(t+ ?-?) d?dt 交换积分顺序，得出： System Identification 鹤驰撤愁霜北绪举殖蚁卯草列瘸睦溪资菜蓉褪碳秋鳞把抄羹咖倡氖坟若剂CH3-123复习+3-4+3-5CH3-123复习+3-4+3-5 Rxy ( ? ) = ?o ? g (?)[Lim(1/2T) ?- T T x(t)x(t+ ?-?) dtd? 考虑到有 Rxx ( ? ) = Lim ( 1 / 2T) ?- T T x(t) x(t+ ?-?) dt 则 Rxy ( ? ) =?o ? g (?)Rxx ( ? - ?) d? 式(1- 2） 称 维纳—何普方程，是相关辩识的理论基础。 System Identif