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《系统识别第5章
主要内容 (5.3.14) 则式（5.3.16）又可写为 5.2一种不需矩阵求逆的最小二乘法 设 则 这时，仿照上述方法容易求出 同时 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5.2一种不需矩阵求逆的最小二乘法 这样，就可以按照式（5.2.6）辨识出阶次为n+1时的系统的参数。由于这一过程只涉及矩阵相乘和矩阵与向量相乘等运算，所以计算量较小，而矩阵求逆的精度不变。所以说，本节算法在不损失辨识精度的前提下提高了辨识速度，这一算法尤其适用于阶次未知情况下的系统辨识。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5.3递推最小二乘法 为了实现实时控制，必须采用递推算法，这种辨识方法主要用于在线辨识。 设已获得的观测数据长度为N，将式(5.1.8)中的y和 分别用 (5.3.1) 式中 估计方差矩阵为 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5.3递推最小二乘法 于是 如果再获得1组新的观测值，则又增加1个方程 将式（5.3.1）和式（5.3.7）合并，并写成分块矩阵形式，可得 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5.3递推最小二乘法 根据上式可得新的参数估值 式中 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 应用矩阵求逆引理，可得PN＋1和PN的递推关系 式。下面先介绍矩阵求逆引理。 5.3递推最小二乘法 矩阵求逆引理：设A为n×n矩阵，B和C为n×m矩阵，并且A，A＋BCT和I+CTA-1B都是非奇异矩阵，则有矩阵恒等式 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5.3递推最小二乘法 于是得到PN+1和PN的递推关系式 由于 是标量，因而上式可写为 从上面的推导可以看到，在进行系统参数的估计时，本来需要求(2n
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