間斷式時間的隨機過程.pptVIP

本章結構 隨機過程導論 馬可夫鏈分析 定義 查普曼－可摩溝羅夫方程式 長期分析 特殊型式的轉變矩陣 卜瓦松過程 定義 特性 隨機過程導論(1/2) 隨機過程 一系列之具有引數（代表時間點）的隨機變數之集合 間斷式時間的隨機過程 如果隨機過程包括分離式的一些特定的時間點 連續式時間的隨機過程 如果隨機過程涵蓋一連續的時間範圍 隨機過程導論(2/2) 獨立性增加量的性質： 在不重疊的時間區段中，其隨機變數之變化量都互相獨立 ． 靜態增加量的特性： 對於所有時間點t，隨機變數，　　　　　　，都具有相同的機率分配 馬可夫鏈分析(1/3) 定義 ：一離散式時間的隨機過程，並且具有下列馬可夫的性質： 馬可夫的性質 ：給定目前所發生的事件與過去以往所曾經發生任何事件，預測未來會發生某一事件的條件機率是與過去以往發生任何事件無關，而只和目前的事件（或狀態）有關。 馬可夫鏈分析(2/3) 查普曼－可摩溝羅夫方程式： 長期穏定狀態分析： 一馬可夫鏈不管起始的狀態，一旦進入一長時間之後，此鏈的狀態值都呈相同的機率分配。 查普曼－可摩溝羅夫方程式示意圖 馬可夫鏈長期分析範例 定義狀態值0代表股票上漲，而1則表示股票下跌 馬可夫鏈的長期分析範例之解法 馬可夫鏈分析(3/3) 暫時狀態分析：尚未進入穏定狀態之前的分析。 特殊型式的轉變矩陣 ：馬可夫問題中的可能狀態值可以依其不同性質而加以分類。 暫時狀態 ：馬可夫鏈只會暫時地待在這狀態 吸收狀態 ：馬可夫鏈一旦進入此狀態後，此鏈就永遠停留在此狀態 銀行呆帳問題 銀行呆帳問題的解法 卜瓦松過程 計數過程：如果一隨機過程表示直到時間點t為止計算某一“事件”發生的次數 定義卜瓦松過程：一速率為（即事件發生的速率）之卜阿松過程定義為滿足下列條件： 　　　 。 此過程具有獨立增加量之特性。 卜瓦松過程的特性 特性15.1：在任何長度為t之時間區間，其事件發生次數之機率分配為一平均值是　 之卜瓦松機率分配。 特性15.2：任何二連續發生事件的發生時間點間隔呈速率為　之指數分配。 特性15.3：第n事件的發生時間呈參數為n與　之伽瑪（Gamma）分配。 15-* 實用管理科學陳明德、陳武林 著 前程文化 Ch15 隨機過程 題目參見課本p366 範例15.1 4個狀態值：1，2，p，與b，分別表示此筆帳款為一個月，二個月，已付帳，與呆帳 題目參見課本p371 範例15.2