商业银行个人消费信贷业务的风险管理研究以工行为例..docVIP

商业银行个人消费信贷业务的风险管理研究 ——以工行为例 摘 要：随着我国经济发展和居民消费结构的升级，人们的消费方式和观念发生了很大的变化，利用银行贷款提前享受高品质生活成为人们的重要选择，个人消费信贷业务成为商业银行信贷业务的主要组成部分。在商业银行个人消费信贷理论方面，国外已经形成较完整的系统。且该项业务在国外的发展已到成熟阶段。但是由于现阶段我国个人消费信贷业务处于发展初期，银行自身在管理和制度方面存在缺陷，消费者方面存在信用缺失及社会环境方面的因素的存在使我国商业银行个人消费信贷的发展过程存在很大的风险和隐患，亟待进一步商业银行个人消费信贷业务的风险管理水平。本文以工行为例，结合这些年来我国商业银行此类业务的发展经验以及国外此项业务发展的先进经验成果，提出解决我国商业银行个人消费信贷业务在发展过程中所出现问题的具体的措施。 关键词：商业银行； 个人消费信贷； 风险管理； 目 录 引言 - 1 - 一、个人消费信贷风险管理的概述 - 1 - （一）信贷风险产生及其类型 - 1 - （二）信贷风险管理内容分析 - 2 - 二、工行个人消费信贷业务及风险管理状况分析 - 3 - （一）我国商业银行个人消费信贷发展现状 - 3 - （二）工行个人消费信贷业务发展与风险管理状况 - 4 - （三）工行个人消费信贷业务风险管理中存在问题分析 - 5 - 三、国外商业银行个人消费信贷风险管理经验分析 - 7 - （一）发达国家消费信贷的发展状况 - 7 - （二）国外商业银行个人消费信贷风险管理经验 - 8 - 四、工行个人消费信贷业务风险管理的对策 - 9 - （一）建立消费信贷的风险管理体系 - 9 - （二）完善个人消费信贷保证制度及个人征信机制 - 10 - （三）加强个人消费信贷的立法 - 10 - （四）实行浮动贷款利率 - 10 - （五）把个人消费贷款与保险结合起来 - 11 - （六）实现消费信贷证券化分散消费信贷风险 - 11 - （七）建立大型的客户数据库 - 11 - （八）加强贷款的贷前、贷中和贷后管理，尤其加强贷后管理水平 - 12 - 结论 - 13 - 参考文献 - 14 - 引言 改革开放以来，随着经济的发展，个人消费信贷业务逐步兴起并发展。个人消费信贷是针对个人提供的，用于满足其消费方面货币需求的贷款。个人消费信贷的发展必然伴随信用风险的积累。信用风险是商业银行的主要风险，是全球银行业共同的挑战。从个人消费信贷自身特点看，由于发放对象是个人，还款来源主要为工资、奖金、投资收益，以及生产经营性收入等，这些来源易受多种外部因素影响，包括宏观经济变化、所在企业经营状况、个人健康及意外等，而且与企业相比，个人的流动性和不确定性更高，借款人还款行为易受个体思想观念、态度、行为习惯等主观因素影响，一旦信用风险暴露，更容易形成损失。 自从我国加入WTO，外资银行进入中国，我国商业银行面临更加残酷的竞争局面。我国消费信贷发展尚处于初始阶段，具有非常大的发展潜力和发展空间。在个人消费信贷不成熟的中国，如何提高消费信贷风险防范能力及加强个人消费信贷风险管理是我国银行业所面临的严峻挑战。 本论文结合中国工商银行（以下简称“工行”）和我国商业银行个人消费信贷业务发展经验以及国外此项业务发展的先进经验成果，针对目前我国商业银行个人消费信贷业务所遇到的风险进行分析，提出解决目前我国商业银行消费信贷业务在发展过程中所出现风险问题的具体措施，具有一定实际意义。 一、个人消费信贷风险管理的概述 （一）信贷风险产生及其类型 1.信贷风险的产生 信贷风险是银行信贷业务面临的风险的总称，是商业银行在信贷业务活动中因存在的各种不确定因素，借款人不能按期归还本息而引起银行的实际收益与预期收益发生偏离，从而遭受损失的可能性。信贷风险并非指没有收回就是100%的风险，而是指信贷安全的不确定性。最终形成风险的概率包括信贷风险的现实风险和潜在风险。现实风险是指次级、可疑和损失信贷，潜在风险是指关注信贷及形成次级、可疑和损失的可能。 2.信贷风险分类 （1）信用风险：由于借款人在信用活动中存在的不确定性，如违约或信用等级下降等，而使商业银行遭受损失的可能性就是信用风险。（2）操作风险：操作风险是指由于内部程序、人员、系统不充足或者运行失当以及外部事件的冲击等导致银行贷款发生直接或间接损失的可能性的风险。（3）市场风险：市场风险主要是指市场价格波动引起的消费信贷资产遭受损失的风险。通常所说的市场风险是利率风险和汇率风险。（4）政策与法律风险：政策与法律风险是指政策或法律上发生的变化给银行消费信贷带来损失的可能性。（5）流动性风险：若商业银行不能锁定外部资金，持有“头寸”不足，负债与资金规模失衡，则容易产生流动性风险。