管理决策分 第五章 贝叶斯决策分析.ppt

第五章 贝叶斯决策分析 广西大学数学与信息科学学院 运筹管理系 §5.1　贝叶斯决策的基本方法 5.1.1　贝叶斯决策的基本方法 管理决策的两种偏向：(1)缺少调查，(2)调查费用过高。 贝叶斯决策：为了提高决策质量，需要通过市场调查，收集有关状态变量的补充信息，对先验分布进行修正，用后验状态分布进行决策。 贝叶斯决策的意义 贝叶斯决策可以做到少花钱多办事，提高决策分析的科学性和效益性。 有关的概率公式 离散情况 设有完备事件组｛θj｝（j=1, 2, …, n），满足： 有关的概率公式 贝叶斯公式： §5.1　贝叶斯决策的基本方法 5.1.2 贝叶斯决策的基本方法 补充信息（信息值） 指通过市场调查分析所获取的补充信息， 用已发生的随机事件H或已取值的随机变量τ表示，称H或τ为信息值。 信息值的可靠程度 用在状态变量θ的条件下，信息值H的条件分布p(H/θ)表示。 5.1.2 贝叶斯决策的基本方法 离散情形 若θ取n个值θj（j=l, 2, …, n），H取m个值Hi（i＝1, 2, …, m），则信息值的可靠程度对应一个矩阵—贝叶斯决策的似然分布矩阵 5.1.2 贝叶斯决策的基本方法 利用市场调查获取的补充信息值Hi 或τ去修正状态变量θ的先验分布，即依据似然分布矩阵所提供的充分信息，用贝叶斯公式求出在信息值H或τ发生的条件下，状态变量θ的条件分布 p(θ/H)。 先验概率—p(θ) ：由以往的数据分析得到的概率； 后验概率—p(θ/H)：在得到信息之后，重新加以修正的概率。 贝叶斯决策的基本步骤 1.验前分析 依据数据和资料以及经验和判断，去测算和估计状态变量θ的先验分布p(θ) ； 计算各可行方案在不同θ下的条件结果值； 根据某种决策准则评价选择，找出最满意方案。 2.预验分析 比较分析补充信息的价值和成本的过程。 目的：判断是否值得去补充信息？ 贝叶斯决策的基本步骤 2.预验分析 判断：如果信息的价值高于其成本，则补充信息给企业带来正效益，应该补充信息．反之，补充信息大可不必。 注：如果获取补充信息的费用很小，甚至可以忽略不计，本步骤可以省略，直接进行调查和收集信息，并依据获取的补充信息转入下一步骤。 贝叶斯决策的基本步骤 3.验后分析 利用补充信息修正先验分布,得到更加符合实际的后验分布； 再利用后验分布进行决策分析，选出最满意的可行方案； 对信息的价值和成本作对比分析，对决策分析的经济效益情况作出合理的说明． 验后分析和预验分析的异同： 相同：都是通过贝叶斯公式修正先验分布 不同：主要在于侧重点不同 贝叶斯决策的基本步骤 4.序贯分析（主要针对多阶段决策） 指把复杂的决策问题的决策分析全过程划分为若干阶段，每一阶段都包括先验分析、预验分析和验后分析等步骤, 每个阶段前后相连,形成决策分析全过程． p129例5.1 某工厂计划生产一种新产品，产品的销售情况有畅销（θ1），滞销（θ2）两种，据以往的经验，估计两种情况发生的概率分布和利润如下表所示： p129例5.1 为了进一步摸清市场对这种产品的需求情况，拟聘请某咨询公司进行市场调查和分析，该公司对销售情况预测也有畅销(H1)和滞销 (H2)两种，对畅销预测的准确率为0.95，对滞销预测的准确率为0.9： p129例5.1 解： 1、验前分析 记方案a1 为生产该新产品，方案a2 为不生产。 则： E (a1)=1.1（万元），E (a2)=0 记验前分析的最大期望收益值为E1，有： E1＝max{E (a1)，E (a2)} =1.35。 因此验前分析后的决策为：生产该新产品。 即： aopt＝ a1 E1为不作市场调查的期望收益。 p129例5.1 2、预验分析：由全概率公式 p129例5.1 2、预验分析： 再由贝叶斯公式 p129例5.1 2、预验分析： 用后验分布代替先验分布，计算各方案的期望收益值。 当市场调查值为 H1（产品畅销）时： p129例5.1 2、预验分析： 当市场调查值为 H2（产品滞销）时： p129例5.1　是否该进行市场调查？ 假定咨询公司收费为0.1万元。 2、预验分析： 通过调查，该企业可获得的收益期望值为： p129例5.1 3、验后分析：综上所述， 在咨询公司收费不超过0.0301万元的情况下，进行市场调查，能使该企业新产品开发决策取得较好的经济效益；否则，不做市场调查。 若调查结果是该产品畅销，则应该选择方案a1，即生产新产品； 若调查结果是该产品滞销，则应该选择方案a2，即不生产新产品。 p132例5.2 某企业为开发某种新产品需要更新设备，有三种方案可供选择：引进大型设备(a1)、引进中型设备(a2)、引进小型设备(a3)。市场对该新产品的需求状态也有三种：需求量大