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2013资金转移定价简介

# 美国利率 什么是利率风险? 什么是利率风险? 什么是利率风险? 什么是资产转移定价? Key responsibility of the ALM Key responsibility of the ALM * CCFA - PBC - ALM FTP 资产负债管理 和 资金转移定价 * 加中金融协会 – 中国人民银行培训 November 21, 2010 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 内容提要 金融危机 2007 资金负债管理理念 资金转移定价 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 金融危机 2007 * 数据来源: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 内容二: 资产负债管理 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 资产负债管理 利息风险管理 (interest rate risk) 流通风险管理 (liquidity) 保证资本金充足 (capital management) 资金转移定价 (funds transfer pricing) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 资产:固定利率贷款 5年,$100,000, 6% 负债:浮动利率存款 5年,$100,000, P-2% 第一年 P = 3% $ 6,000 $ 1,000 _______ $ 5,000 第二年 P = 4% $ 6,000 $ 2,000 _______ $ 4,000 20% 第三年 P = 5% $ 6,000 $ 3,000 _______ $ 3,000 40% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 资产:固定利率贷款 5年,$100,000, 6% 负债:浮动利率存款 5年,$100,000, P-2% 第一年 P = 3% $ 6,000 $ 1,000 _______ $ 4,000 利率掉期市场 Swap 对手XYZ 固定利率2% 浮动BA 资产:浮动利率贷款 5年,$100K, BA+4% Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 资产:浮动利率贷款 $100,000, BA+ 4% 负债:浮动利率存款 $100,000, P-2% 第一年 P = 3% BA= 1.2% $ 5,200 $ 1,000 _______ $ 4,200 第二年 P = 4% BA= 2.2% $ 6,200 $ 2,000 _______ $ 4,200 第三年 P = 5% BA= 3.2% $ 7,200 $ 3,000 _______ $ 4,200 稳定的利息净收益 ! Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 什么是利率风险? 利率风险管理 – 资产+负债 利

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