数学建模-连续投资问题模型分析..docVIP

摘 要 如何将有限的资源配置到市场需求的无限投资中去，满足项目投资配置的要求并取得最大的经济效益，是每个企业投资决策者必须要解决的问题。投资决策方案方法繁多，规划理论和数学模型是处理某些类型的投资方案决策问题的有效工具。实例分析表明，所建立的数学模型可以有效地解决投资方案净增值总和最大优化求解问题。本文将就一个企业连续投资问题给出详细的线性规划说明，建立数学模型并运用MATLAB这一强大的图像、数值分析软件最终给出最优的项目解决方案。 关键词： 3.确定约束条件: 综合以上几点，得出投资方案的基本模型为： Max 第章 为项目各年初投入向量。 2.为 i 种项目j年的年初的投入。 3.向量c中的元素为i年末j种项目收回本例的百分比。 4.矩阵A中元素为约束条件中每个变量的系数。 5．Z为第5年末能拥有的资金本利最大总额。 第章 。 则根据题意各项目的合理投资方案为： 项目A: ，，， 项目B: 项目C: 项目D：，，，， 3.2 确定目标函数 由于A，B，C，D各项目的投资时间和投资资金不同，在第5年末能收回的本利分别为,,,,因此目标函数为 3.3 确定约束条件 约束条件应是每年年初的投资额应等于该投资者年初所拥有的资金，根据投资方案有： 第一年投资者拥有100万投资资金，故有 (1) 第2年年初该投资者手中拥有资金只有,故 (2) 第3年年初该投资者拥有资金为从项目收回的本金: ,及从项目中第1年投资收回的本金: ,故有 (3) 同理第4年、第5年有约束为 , (4) （5） 至此，根据第二章所做的一般模型可得出标准模型，如下： 第四章 模型的求解 基于第三章所建立的模型，可利用MATLAB进一步来进行问题的最终求解，将模型转化为MATLAB程序代码如下： c=[0,0,0,-1.40,0,0,-1.25,0,-1.15,0,-1.06]; A=[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0;0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0]; b=[300000,400000]; Aeq=[1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; 0,-1.06,1,1,1,0,0,0,0,0,0; -1.15,0,0,0,-1.06,1,1,1,0,0,0; 0,0,-1.15,0,0,0,0,-1.06,1,1,0; 0,0,0,0,0,-1.15,0,0,0,-1.06,1]; Beq=[1000000,0,0,0,0]; VLB=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; VUB=[]; [x,fval]=linprog(c,A,b,Aeq,Beq,VLB,VUB); 运行后我们可知求解结果为： 第一年：574670 425330 第二年：150850 300000 0 第三年：152570 400000 108300 第四年：288270 0 第五年：175460 到第五年末该投资者收回本利共1437500元，即盈利为43.75%，净赚金额为437500元，容易计算的其盈利为w=43.75%，盈利值在一般经济活动中已经不算太低，因此，这种方案的可行性比较高。 第五章 总结 投资决策是企业发展战略的重要组成部分，在进行投资组合选择时，如何选择最优的投资方案，是投资者首先要考虑的问题。把线性规划知识运用到企业中去，可以使企业适应市场激烈的竞争，及时、准确、科学地制定生产计划、投资计划、对资源进行合理配置。同时利用MATLAB这种先进的科学计算软件对大量的基础数据进行计算，使得决策严格建立在理论基础之上，提高了企业决策的科学性和可靠性。从而使企业能够在生产的各个环节中优化配置，提高了企业的效率，对企业是大有益处的。 参考文献 [1] 范国兵.决策者的线性规划模型及其应用[M].长沙：湖南教育出版社，2010. [2] 曹弋 MATLAB实用教程（第2版） . [3] 姜启源，谢金星 ，叶俊 数学建模（第三版）. 4 5 ) 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ( , , , 400000 300000 0 06 . 1 15 . 1 0 06 . 1 15 . 1 0 06 .