对偶问题及对偶单纯形法(完整)#.pptVIP

对偶单纯形法 第一步：找到一个满足最优检验的初始基本解； 第二步：检验当前解是否可行。若可行，已得到最优，否则转入下一步。 第三步：选择b最小一行的变量作为换出变量 第四步：换入变量min{cj-zj/aij}(负数和零不参与比较) 第五步：迭代运算，到第二步。 对偶单纯形法 对偶单纯形法 对偶单纯形法 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5、互补松弛性 定理：设 和 分别是原问题和其对偶问题的最优解， 若对偶变量 ，则原问题相应的约束条件 若约束条件 ，则相应的对偶变量 若 ，则 若 ，则 若 ，则 若 ，则 例2、利用互补松弛定理求最优解 max s.t. 已知原问题的最优解是 求对偶问题的最优解。 解： 设对偶变量为 min s.t. 则对偶问题为 设对偶问题的最优解为 因 由互补松弛性知 解方程组得 故对偶问题的最优解为 例3、利用互补松弛定理求最优解 已知原问题的最优解是 max s.t. 求对偶问题的最优解。 对偶变量为 min s.t. 则对偶问题为 设对偶问题的最优解为 将 代入原问题约束条件得 解： 由互补松弛性知 又 故对偶问题的最优解为 得 例4、利用互补松弛定理求最优解 已知其对偶问题的最优解是 min s.t. 求原问题的最优解。 对偶问题为 设原问题的最优解为 解： min s.t. 将 代入原问题约束条件得： (2)、(3)、(4)为严格不等式 由互补松弛性知 又因 由互补松弛性知 得 故原问题最优解为 6、强对偶性（对偶定理） 定理：若原问题有最优解，则其对偶问题也一定具有最优解，且目标函数的最优值相等。 s.t. 用单纯形法求原问题的最优解： s.t. 非基变量 基变量 Xs X I A 0 C 基变量 基变量 基可 系数 行解 0 Xs b XB XN B N CB CN XB I 0 CB CN B N XB XN 单纯形法计算的矩阵描述 非基变量 基变量 Xs I 0 基变量 基变量 基可 系数 行解 0 Xs b 基变量 非基变量 XB 基变量 基变量 基可 系数 行解 CN－CBB-1N B-1N B-1 XN Xs B-1b CB 进行初等 行变换 －CBB-1 若CN－CBB-1N ≤0 －CBB-1 ≤0 最优解X*= B-1b B-1存在 6、强对偶性（对偶定理） min w =bTY s.t. ATY ≥CT Y ≥ 0 若CN－CBB-1N ≤0 －CBB-1 ≤0 最优解X*= B-1b 令YT= CBB-1，则有 CN－YT N ≤0， Y ≥0 因CB－YTB = 0，故 C－YT A ≤0， 即AT Y ≥CT ， 说明Y是D的可行解 max z=CX s.t. AX ≤b X ≥ 0 此时目标函数值 w =bTY=YTb= CBB-1b 原问题的最优值 z＊= CB-1b= CBB-1b 由最优性定理知，Y是D的最优解。 定理：若原问题有最优解，则其对偶问题也一定具有最优解，且目标函数的最优值相等。 6、强对偶性（对偶定理） 推论：若一对对偶问题都有可行解，则它们都有最优解，且目标函数的最优值必相等。 定理：若原问题有最优解，则其对偶问题也一定具有最优解，且目标函数的最优值相等。 互为对偶的两个问题，只会出现以下三种关系： ① 都有最优解，且最优值相等 ② 一个有无界解，另一个无可行解； ③ 两个都无可行解。 判断下列说法是否正确，为什么？ 1、如果线性规划问题存在可行解，则其对偶问题也一定存在可行解。 2、如果线性规划问题的对偶问题无可行解，则原问题也一定无可行解。 3、如果线性规划问题的原问题和对偶问题都具有可行解，则该线性规划一定具有有限最优解。 对偶问题的基本性质 无界性 （证无最优解） 无可行解 无界解 （有可行解） 强对偶性 有最优解 有最优解 互补松弛性 应用 求最优解 无界解 （有可行解） 另一问题min 已知最优解 无可行解 一个问题max 7、原问题与对偶问题单纯形表间