经济预测与决策第八章要点.ppt

第8章 马尔科夫预测法 8.1 马尔科夫预测法的基本原理 8.2 马尔科夫方法在经济预测中的应用 8.2.1 基本步骤 8.2.2 转移矩阵的确定方法 8.2.3 市场占有率预测 8.2.4 在股票预测中的应用 8.3 思考与练习 本章学习目标 8.1 马尔科夫预测法的基本原理 1．马尔科夫预测法概述 马尔科夫预测法是由俄国数学家马尔科夫发明的。在20世纪初，马尔科夫研究发现自然界中有一类事物的变化过程仅与事物的近期状态有关，而与事物的过程状态无关。 2．马尔科夫过程 当随机过程在某一时刻t0所处的状态已知的条件下，过程在时刻t t0时所处的状态只和t0时刻有关，而与t0以前的状态无关，则这种随机过程称为马尔科夫过程，同时称这种性质为无后效性，又叫马尔科夫性。 3．马尔科夫链 时间和状态都是离散的马尔科夫过程称为马尔科夫链。 4．转移概率和转移矩阵 5．正规概率矩阵 6．固定概率向量（特征概率向量） 8.2 马尔科夫方法在经济预测中的应用 8.2.1 基本步骤 8.2.2 转移矩阵的确定方法 8.2.3 市场占有率预测 8.2.4 在股票预测中的应用 8.2.1 基本步骤 使用马尔科夫预测方法遵循如下假设： （1）转移矩阵必须逐期保持不变，即不随时间的变化而变化。 （2）预测期间状态的个数必须保持不变。以市场占