商业银行风险管理研究终极篇.docVIP

内容摘要 商业银行在一国金融体系中起着举足轻重的作用，然而商业银行也面临着众多风险，从而风险管理成为商业银行日常管理的重要内容。 本论文设计主要由四大部分构成，首先通过信用、市场、操作、流动性、国家、声誉、法律及战略等商业银行风险来指出在什么情况下产生怎样的风险，使我们对商业银行风险进一步的了解和认识；其次，通过对我国商业银行风险管理现状分析，综合得出我国银行正要或将要面临几个问题，分别是资产质量不高、货款难以收回、市场化风险加大、汇率及其他金融衍生品交易风险日益增大、利率风险加大与金融犯罪案件屡发不断，影响极大等六个问题；再次，由于风险管理理念落后等因素使我国商业银行风险管理存在的差距；最后就我国商业银行风险管理的选择及建议。 关键词：风险管理、商业银行 目录 一、商业银行风险分类…………………………………………………………………………1 （一）信用风险……………………………………………………………………………1 （二）市场风险……………………………………………………………………………1 （三）操作风险……………………………………………………………………………1 （四）流动性风险…………………………………………………………………………1 （五）国家风险……………………………………………………………………………2 （六）声誉风险……………………………………………………………………………2 （七）法律风险……………………………………………………………………………2 （八）战略风险……………………………………………………………………………3 二、我国商业银行的风险管理现状……………………………………………………………3 三、我国商业银行风险管理存在的差距………………………………………………………4 （一）传统的管理理念与科学的风险管理存在差距……………………………………4 （二）商业银行风险管理系统的构架还不完善…………………………………………4 （三）我国商业银行评估风险、量化风险的技术还比较落后、简单…………………4 （四）缺乏风险对冲的工具………………………………………………………………4 （五）我国的商业银行缺少风险管理的文化……………………………………………4 四、我国商业银行操作风险管理的路径选择…………………………………………………5 （一）区域性商业银行……………………………………………………………………5 （二）全国性商业银行……………………………………………………………………5 （三）全球性商业银行……………………………………………………………………5 参考文献…………………………………………………………………………………………6 商业银行风险管理研究 一、商业银行风险分类 （一）信用风险信用风险又称违约风险，是指银行放款到期时，借款人不向其偿还放款本息而使银行资金无法收回的可能性（指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险）。信用风险在信用关系中产生，存在于信贷行为的全过程中，是目前商业银行金融风险中最大的一种风险。它的具体表现形式是不良贷款比例偏高，即大量贷款不能到期收回。随着金融体制改革的深化和金融市场化程度的提高，商业银行的信贷资金正向着多样化、多风险的融资和投资领域推进。在这种新的金融形势下，商业银行可能遭受更为严重的信用风险。就潜在的损失程度而言，信用风险是首要的银行风险。它具有明显的非系统性风险特征，与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取。（二）市场风险市场风险是由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险。顾名思义，市场风险实际包括利率风险、汇率风险、股市风险和商品风险四大部分在我国，由于经济转型尚未完成，市场化程度有待提高，利率市场进程也刚刚起步，利率问题方才显露，基准利率市场化还没有开始，影响利率的市场风险仍不明朗。（三）操作风险操作风险是指由于不完善或者失灵的内部控制、人为意识错误以及外部事件给银行带来直接或间接损失的可能性（由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险）。操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易业务和信用风险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，商业银行之所以承担它是因为其不可避免，对它的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低。此外操作风险还可能引发市场风险和信用风险。（四）流动性风险流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成的损失或破产的可能性。当商业银行的流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够