随机过程复习..docxVIP

第一章1. 随机过程的定义2. n维概率分布: 性质:3. 随机过程的数字特征(1)数学期望 物理意义：某一个平均函数，随机过程的诸样本在它的附近起伏变化.如果随机过程表示接收机的输出电压，那么它的数学期望就是输出电压的瞬时统计平均值。(2)均方值 方差物理意义：如随机过程表示噪声电压，则均方值和方差分别表示消耗在单位电阻上的瞬时功率统计平均值和瞬时交流功率统计平均值。(3) 自相关函数 物理意义：自相关函数用来描述随机过程任意两个时刻的状态之间的内在联系.(4) 自协方差函数 物理意义：反映了随机过程任意两个时刻的起伏值之间相关程度。自协方差和自相关函数的关系: 自协方差和方差的关系: 1.2 平稳随机过程及其遍历性1. 宽平稳或广义平稳随机过程:2. 平稳随机过程的性质(1)平均功率 (2)偶对称性 (3)极值性 (4)若平稳随机过程X(t)不含有任何周期分量，, 3. 平稳过程的相关系数: 表示不相关， 表示完全相关， 表示正相关，表明两个不同时刻起伏值（随机变量与均值之差）之间符号相同可能性大。4.相关时间: 当相关系数中的时间间隔大于某个值，可以认为两个不同时刻起伏值不相关了，这个时间就称为相关时间。物理意义：相关时间越小，就意味着相关系数随增加而降落的越快，这表明随机过程随时间变化越剧烈。反之，越大，则表明随机过程随时间变化越慢。5．宽(或广义)遍历过程：均值和相关函数都具有遍历性。一般随机过程的时间平均是随机变量，但遍历过程的时间平均为确定量，因此可用任一样本函数的时间平均代替整个过程的统计平均，在实际工作中，时间T不可能无限长，只要足够长即可。遍历过程必须是平稳的，而平稳过程不一定是遍历的。1.3联合平稳随机过程1．统计独立、不相关、正交的概念统计独立：不相关：若两个随机过程和对任意两个时刻都具有 或 正交：若两个随机过程和对任意两个时刻都具有 或 2．联合宽平稳或宽平稳相依： （1）和分别宽平稳 （2）1.7 正态随机过程1．正态随机过程的概率密度函数：正态随机过程的概率密度函数由它的一、二阶矩（均值、方差和相关系数完全决定）2．正态随机过程的性质（1）n维概率密度完全由它的均值集合，协方差函数集合所确定。（2）正态过程的严平稳与宽平稳等价。（3）正态过程的不相关与相互独立等价。（4）平稳正态过程与确定信号之和仍为正态分布。（5）若正态过程X(t) 在T上均方可微，则其导数也是正态过程。 （6）若正态过程 X(t) 在T上均方可积，则积分过程也是正态过程。（7）正态随机过程通过线性系统后的输出仍为正态过程。 第二章 随机信号的频域分析最重要的知识点: 维纳—辛钦定理⑴平稳过程,⑵两个联合平稳的实随机过程，◆实随机过程功率谱密度是非负、实、偶函数 ◆互谱密度的性质 白噪声⑴定义：平稳随机过程、均值为零、功率谱密度在整个频率轴上均匀分布 (三个条件)⑵白噪声的自相关函数是一个面积等于功率谱密度的冲激函数⑶白噪声带宽无限⑷白噪声不同时刻的状态互不相关、正交 第三章 随机信号通过线性系统的分析一、随机信号通过线性系统 时域分析法 输出表达式（零状态响应，因果系统）输出的均值（平稳）系统输入与输出之间的互相关函数 4、系统输出的自相关函数 频域分析法输出的均值系统输出的功率谱密度系统输入与输出间互谱密度 第四章 信号检测的基本理论