精算管理011最新版本全笔记a.docVIP

目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc305713838 A、精算师和精算职业（ PAGEREF _Toc305713838 \h 1 HYPERLINK \l _Toc305713839 B、外部环境 PAGEREF _Toc305713839 \h 4 HYPERLINK \l _Toc305713840 C、明确问题 PAGEREF _Toc305713840 \h 7 HYPERLINK \l _Toc305713841 D、解决问题 PAGEREF _Toc305713841 \h 9 HYPERLINK \l _Toc305713842 E、监控与反馈 PAGEREF _Toc305713842 \h 13 HYPERLINK \l _Toc305713843 F、?产品开发与管理 PAGEREF _Toc305713843 \h 15 HYPERLINK \l _Toc305713844 G、负债评估 PAGEREF _Toc305713844 \h 17 HYPERLINK \l _Toc305713845 H、资产负债管理 PAGEREF _Toc305713845 \h 19 HYPERLINK \l _Toc305713846 I、资本管理 PAGEREF _Toc305713846 \h 20 A、精算师和精算职业（比例约为10%） 1.?精算师及其职业领域 精算师是怎样的专门职业人员？1.1精算师：分析风险并量化其财务影响的专门职业人员。综合运用数学金融等专业知识及技能在保险金融等领域中，分析、评估不确定的现金流对未来财务状况的影响。其作为管理队伍中的重要成员，擅长和专注于将专业分析技能、商业经营知识和对利益相关者的理解综合起来，帮助团体理解其决策将会带来的财务影响。 精算师是怎样的专门职业人员？ 1.2精算师的工作： 1.2.1保险公司： 精算师的主要作用？经验数据分析、新产品设计和定价（主要职责）、负债评估（传统，合理的假设和精算方法）等等（财务管理、资产负债管理、偿付能力评估、公司价值评估）。 精算师的主要作用？ 1.2.2监管职能: 1.2.3养老金计划管理：明确设计目标和原则、提出设计建议、评估设定的待遇目标所需缴费或者在一定缴费下能够实现的待遇、检验计划的合规性、成本与负债评估（定期成本负债管理）、资产负债管理、偿付能力评估等 1.2.4社会保障制度：通过对社会保障项目未来财务收支的预测，评估制度的偿付能力和可持续发展，分析未来各种不确定因素的变动对制度偿付能力的影响，为制度的改革和发展提供精细化的风险管理依据。 2.?精算师的职业化发展????? 2.1专门职业具备因素：知识相关因素（专门知识和长期训练等）、价值相关因素（道德行为和为社会利益提供服务的义务等）和组织性因素（有惩戒权利的全国性团体、为上述两因素提供支持）。 2.2精算职业制度：一是精算师的培养和资格认证，二是对其的管理。 2.3英《精算师职业道德守则》、《精算实务指南》（强制类、推荐类）。 2.4怎样理解精算师职业化？ 成为精算师，需要经过长期的学习并达到精算师职业组织要求的教育标准，需要遵守精算师职业组织规定的行为规范和职业标准，需要完成持续的后续教育，为公众提供有价值的服务，并公平地对待股东利益。由此可见，精算师是一种具备职业化要素的专门职业。 什么是精算管理系统？3.?精算管理系统 什么是精算管理系统？ 3.1基本原理：运用控制论和负反馈观念描述精算师在金融服务业和管理中的工作流程和工作职责。（概念性的框架，联系精算工作领域） 基本问题3.2主要思想：发现和明确问题、设计并执行解决方案、监控解决方案实际效果并提供反馈意见的决策和控制过程，同时需要考虑外部环境因素的影响和问题的实际背景，以及精算师职业规范对精算管理系统的影响。 基本问题 一：面临风险和不确定性的问题 二：需要使用模型为风险管理和控制提供解决方案。 3.3保险公司的精算管理系统： 风险评估?产品设计?定价?负债评估?资产评估?资产负债管理?偿付能力评价?监测和分析经验数据?利润分析 （环境因素：法律、社会、经济、人口、税收等） 外部因素的约束、精算师职业规范的限制3.4主要思想（环节）： 外部因素的约束、精算师职业规范的限制 分解管理过程！！ 3.4.1明确问题（将所面对的经济现实翻译为可用某种语言描述的模型） 按照问题的来源，归为两类： 第一类问题：在给定约束下，寻找能够达到设定目标的最优方案。（分析所有可能影响目标实现的不确定因素，为方案选择做好准备） 第二类问题：实际结果与目标存在差异，需要寻找产生差异的原因，并寻找调整方案的办法以达到目标。（定量估计各种因素对差异的