开题报告-金融学院-0096200124-彭黾扬.docVIP

本科毕业论文（设计）开题报告 题目：基于随机序和重尾分布的金融风险管理研究 The researching of financial risk management based on Stochastic ordering heavy tailed distribution 学 院：金融学院 专 业：保险学 班 级：保险0901 学 　 号：0906200124 学生姓名：彭黾扬 指导教师：江涛 二○一三年 五 月 毕业论文（设计）题目： 基于随机序和重尾分布的金融风险管理研究 毕业论文（设计）研究的意义： 风险管理是一门新兴的学科，最早起源于美国。受1929——1933年经济危机的影响，全球经济陷入萧条，大幅倒退数十年。危机使人们开始认识到风险在其中扮演的重要角色，也使人们萌生了对风险进行识别、衡量、管控、应对的思想。在这样的背景下，风险管理应运而生。许多大中型企业开始设立保险管理部门，负责安排企业的各种保险项目。最初，风险管理主要依靠保险手段。1938年以后，随着风险管理理论的发展和完善以及保险经验的积累，美国企业开始对风险管理采用科学的方法。1950年开始，风险管理发展成为一门学科，“风险管理”一词才正式形成。 20世纪70年代开始，风险理论风靡全球。英、法、日、德等国相继加入了风险管理和风险研究的行列，并取得了丰硕的成果。我国对风险管理的研究开始于20世纪80年代，由于中国企业大多数缺乏风险管控的意识，也很少有企业设立专门的风险管理部门，积累经验较少，我国的风险管理学的研究尚处于起步阶段。 世界经济刚进入21世纪，美国“安然事件”便震惊全球。再加上2008年的全球金融危机，人们开始发现，随着经济全球化的不断推进，风险的种类不断增加，形成更加复杂，经济危机的范围更广，对全球的经济破坏程度更大。发展和完善风险管理理论，成为了一个全球性的大课题。 中国作为全世界最大的发展中国家，实现发展必须要面对经济全球化的机遇和挑战，不断发展我国风险管理学科势在必行。作为从事风险研究最早的经济单位，保险公司在风险管理研究中具有举足轻重的地位，为风险管理学科贡献了大量的研究资料、数据和宝贵的研究经验。本文将以保险公司为研究对象，就保险公司保费收入、赔付支出、保险基金投资等要素建立模型，运用计量统计方法探究保险公司的破产风险和破产概率，并通过再保险和其他方法实现破产概率最小化和保险公司效益最优化。 本文的研究对象是保险公司。保险是指投保人根据保险合同约定，向保险人缴纳保险费，保险人根据合同约定的可能发生的保险事故因其造成的财产损失承担经济赔偿责任，或当被保险人死亡、伤残、疾病、失业或达到合同约定的年龄条件时给付保险金的一种行为，即保险人向投保人收取保险费，建立保险基金，并对投保人负有法律或者合同规定范围内的赔偿或者给付保险金的一种经济保障制度。 由此可见，保险公司是一类以高负债运营的金融机构，经营风险较大。同时保险公司作为专门应对风险而生的金融企业，对于如何规避风险，采取了相对完善的应对措施。从保险公司注册资本金、净资产、各类保险准备金和主要股东等方面对保险公司的设立和运营进行要求，到保险公司实施再保险方案，进行保险资金投资、保险基金套期保值等规避风险的措施，无不体现了保险公司对于风险的重视和管控。 本文中研究的保险公司有以下特点。保险公司以保费收入为其主要收入项目（下文称保费收入），以损失赔偿和保险金给付作为其主要支出项目（下文称赔付支出或索赔支出），此外还考虑了各类再保险方案（无再保险、比例再保险、停止损失在保险等）和保险投资（主要是风险资产投资和无风险资产投资）。对保险公司的主要风险进行识别、衡量、分类和简化，并通过数学、统计学等方法建立数理模型，对保险公司的经营方式进行模拟，从而探究保险公司的主要风险（即破产风险）极其发生的概率，并通过风险规避和控制的手段建立优化后的模型，最大程度地降低破产概率，实现保险公司经营的连续性和稳定性。同时，关于破产概率的研究也能为保险准备金的计提提供理论支持。 本文将就风险管理和破产概率中随机序和重尾分布等进行研究。探究它们之间的存在的内部联系，并应用到实际的案例中。 本人将在论文写作期间完成： 1、风险管理相关理论、研究背景、国内外相关研究的最新成果； 2、破产概率相关理论研究、破产系数的推导和Lundberg上界的估计，并推导在指数分布场合下的调节系数； 3、随机序相关内容的学习。了解随机序的概念和定义，学习并掌握几种简单的随机序（3——5种），能够利用随机序解决一些简单的风险排序问题。 4、重尾分布相关内容的学习。了解重尾分布的概念和定义，学习并初步掌握重尾分布，能够从数理上对重尾分布进行描述。并利用重尾分布关系解决一些简单的风险排序问题。 5、通过猜想、