计量经济学复习题【研】11.docVIP

第一章 什么是计量经济学； 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 第二章 简单线性回归 简单线性回归模型中，随机变量u的表示的因素？ 是未知影响因素的代表(理论的模糊性)；是无法取得数据的已知影响因素的代表(数据欠缺)；是众多细小影响因素的综合代表(非系统性影响)；模型可能存在设定误差(变量、函数形式的设定）；模型中变量可能存在观测误差(变量数据不符合实际)；变量可能有内在随机性(人类经济行为的内在随机性) 简单线性回归随机项的假设条件？ 零均值假定； 同方差假定； 无自相关假定； 解释变量是非随机的，或者虽然是随机的但与扰动项不相关； 正态性假定。 3、总体归模型和样本回归模型？ 4、简述简单线性回归分析中可决系数的定义和性质以及与线性相关系数的关系。 回归平方和（解释了的变差ESS在总变差（TSS）中所占的比重称为可决系数，用或表示: 可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反之可决系数越小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。 联系：数值上可决系数是相关系数的平方 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第三章 多元线性回归 多元线性回归模型，偏回归系数 多元线性回归模型的意义 一般形式：对于有K-1个解释变量的线性回归模型 模型中的 （j=1,2,---k）是偏回归系数，样本容量为n 偏回归系数：控制其它解释量不变的条件下，第j个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，即对Y平均值“直接”或“净”的影响。 2、多元线性回归参数估计公式为：，写出式各个向量和矩阵的具体形式。 多元线性回归分析中，F检验和t检验的关系是什么，为何进行了F 检验还要进行t检验？ 在一元回归中F检验与t检验等价, 且F=t^2 。对参数白塔2的显著性检验（t检验）与对回归总体上的显著性检验（F检验）等价。 但在多元回归中，F检验显著，不一定每个解释变量都对Y有显著影响。还需要分别检验当其他解释变量保持不变时，各个解释变量X对被解释变量Y是否有显著影响。 F检验的自由度确定？ 第四章 多重共线性 什么是多重共线性？ 完全多重共线性和不完全多重共线性 多重共线性来源？ 经济变量之间的共同变化趋势；模型中包含滞后变量；利用截面数据；样本数据自身的原因。 多重共线性的检验方法？ 简单相关系数检验法 是利用解释变量之间的线性相关程度去判断是否存在严重多重共线性的一种简便方法。 方差扩大（膨胀）因子法 方差膨胀因子越大，表明解释变量之间的多重共性越严重。反过来，方差膨胀因子越接近于1，多重共线性越弱。 直观判断法 1. 当增加或剔除一个解释变量，或者改变一个观测值时，回归参数的估计值发生较大变化，回归方程可能存在严重的多重共线性。 2. 从定性分析认为，一些重要的解释变量的回归系数的标准误差较大，在回归方程中没有通过显著性检验时，可初步判断可能存在严重的多重共线性。 3. 有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果违背时，很可能存在多重共线性。 4. 解释变量的相关矩阵中，自变量之间的相关系数较大时，可能会存在多重共线性问题。 逐步回归法 将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行Ｆ检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t 检验，当原来引入的解释变量由于后面解释变量的引入而变得不再显著时，则将其剔除。以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著的变量。 多重共线性主要的修正方法？ ●修正多重共线性的经验方法 1. 剔除变量法 2. 增大样本容量 3. 变换模型形式 4. 利用非样本先验信息 5. 横截面数据与时序数据并用 6. 变量变换 ●逐步回归法 第五章 异方差 什么是异方差？ 异方差产生的原因有那些? 模型中省略了重要的解释变量；模型设定误差；数据测量误差的变化；截面数据中总体各单位的差异。 异方差的影响： ●对参数估计统计特性的影响 存在异方差时OLS参数估计仍具有（无偏性），不具有（最小方差性）。 ●对参数显著性检验的影响，严重破坏了t检验与f检验的有效性。 ●对预测的影响 修正方法： 线性回归存在异方差情况下补救的一般方法有：对模型变换、（加权最小二乘法）和模型的对数变化法。 第六章 自相关 什么是自相关 自相关（auto correlation），又称序列相关（seri