金融学期末考试A卷20510622金融本科.docVIP

华东理工大学2014–2015学年第2学期 《商业银行经营学2015.7 开课学院： 商学院 ，专业： 金融学 考试形式：闭卷， 所需时间 120 分钟 考生姓名： 学号： 班级 任课教师 题序 一 二 三 四 总 分 得分 评卷人 一、不定项选择题（每题2分，共18题，总共36分。多选，少选，错选均不给分。） 1、1694年英国政府为了同高利贷作斗争，以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要，决定成立一家股份制银行（ A ）。 A.英格兰银行 B.曼切斯特银行 C.汇丰银行 D.利物浦银行 2、商业银行的附属资本不得超过( C　)。 A.实收资本　 　B.运营资本 C.核心资本 D.普通资本 3、一般来说，商业银行的库存现金、在中央银行的准备金存款和存放同业存款的资产，称为（ A ）。 A.一级准备 B.二级准备 C.三级准备 D.四级准备 4、按照（）将贷款分类为正常、关注、次级、可疑、损失。 A期限B.保障程度C.质量状况D.偿还方式 银行利率LIBOR+0.25%=8.25%+0.25%=8.50% 尽管客户利率大于银行利率，但由于客户采取的杠杆率1.035大于1，所以客户认为未来120利率将下降，从而客户利率小于银行利率。 2、假设若对存款人提供7%的利率，则银行可吸收2500万美元新存款，如果提供7.5%的利率，则可筹集5000万美元资金，8%的利率可吸引7500万美元存款，8.5%的利率会有1亿美元存款增量，如果银行向存款人承诺9%的预期收益，则银行管理层可规划1.25亿新资金。假设银行管理层预计吸收的新资金能按10%的收益率投资，银行应向客户提供怎样的存款利率？ 解： 银行从7%提高到7.5%，则总成本变动额=5000万×7.5% -2500万×7%=200万 边际成本率=200万 /（5000 -2500）=8% 银行从7.5%提高到8%，则总成本变动额=7500万×8% -5000万×7.5%=225万 边际成本率=225万 / （7500 -5000）=9% 银行从8%提高到8.5%，则总成本变动额=10000万×8.5% -7500万×8%=250万 边际成本率=250万 /（10000 -7500）=10% 银行从8.5%提高到9%，则总成本变动额=12500万×9% -10000万×8.5%=275万 边际成本率=275万 /（125000 -10000）=11% 投资收益率为10%，按照边际法则，则提供8.5%的存款利率。 某商业银行资产负债简明表如下表所示：单位：百万元。（备注：10年期政府债券的久期等于6.76年） 资 市场价值利率负债和股权市场价值利率现 100 1年期定期存款 500 7% 3年期商业贷款 900 12% 4年期CDS 600 8% 10年期政府债券 200 10% 负债总计1100 股 100 总 1200 总 1200 （1）根据上表中数据计算持续期缺口。 （2）如果利率上升，则该商业银行净资产价值有何变化？ 解：（1）商业贷款的持续期＝2.69年 10年期国债的持续期＝6.76年 可转让4年期CD＝3.58年 DA＝900/1200×2.69＋200/1200×6.76＝3.14年 DL=500/1100×1+600/1100×3.58=2.41年 DGAP＝DA－uDL＝3.14－1100/1200×2.41=0.93年 持续期缺口为0.93年 （2）此银行的持续期缺口为正。因此，当利率上升时，资产和负债的市场价值下降幅度不同，资产的市场价值下降得更多。因此，银行股权价值将下降。 四、论述题：（每题20分，共20分） 根据我们实验课程的内容，请论述Z值评分模型的内容、步骤、优点及不足。并结合我国实际情况，谈谈你对Z值评分模型在我国应用的看法。要求：语言简练，逻辑清楚，知识点准确，有自己独特看法(可加分，最高到小题满分)，字数不少于500字。 回答要点： 1．Z值评分模型。1968年美国纽约大学斯特商学院的爱德华.奥尔特曼教授提出著名的Z值评分模型。Z值评分模型时根据数理统计中的辨别分析技术，对银行以前的信贷案例进行统计分析，选择一部分最能反映借款人的财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或者分析价值的比率，设计出一个能最大限度区分风险度的数学模型，对贷款申请人进行信用风险及资信评估。 2．运用Z值评