演讲PPT-中国保险与风险管理研究中心.pptVIP

下载本文档

3
0
约6.16千字
约 23页
2017-02-16 发布于天津
举报
版权申诉

演讲PPT-中国保险与风险管理研究中心.ppt

1、本文档共23页，可阅读全部内容。
2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

演讲PPT-中国保险与风险管理研究中心

参考文献 Swiss Re. Natural catastrophes and man-made disaster in 2011: historic losses surface from record earthquake and floods[R]. Sigma, 2012, (2):16. Yung-Ming Shiu. Reinsurance and Capital Structure: Evidence from the United Kingdom Non-Life Insurance [J]. The Journal of Risk and Insurance, 2011, Vol. 78, No. 2, 475-494 Gajek, Zagrodny. Reinsurance arrangements maximizing insurer’s survival probability[J]. The Journal of Risk and Insurance, 2004, 71(3): 421-435. Yisheng Bu. On optimal reinsurance arrangement[C]. Casualty Actuarial Society Forum，Spring 2005. Leslaw Gajck. Optimal reinsurance under general risk measures[J]. Insurance:Mathematics and Ecomomics, 2004, 34: 227-240. Kaluszka, M.. Mean-variance optimal reinsurance arrangements[J]. Scandinavian Actuarial Journal ,2004，(1)：28-41. Kaishev, Dimitrova. Excess of loss reinsurance under joint survival optimality[J]. Insurance: Mathematics and Ecomomics, 2006, 39: 376-389. Ignatov, Kaishev. A finite time ruin probability formula for continuous claim severities[J]. Journal of Applied Probability, 2004, 41: 570-578. Cai, J., Tan, K.S.. Optimal retention for a stop-loss reinsurance under the VaR and CTE risk measures[J]. Astin Bulletin ,2007, 37(1): 93-112. Cai, J., Tan, K.S.,Weng, C., Zhang, Y.. Optimal reinsurance under VaR and CTE risk measures[J]. Insurance:Mathematics and Ecomomics, 2008, 43(1): 185-196. Tan, K.S., Weng, C., Zhang, Y.. Optimality of general reinsurance contracts under CTE risk measure[J]. Insurance:Mathematics and Ecomomics, 2011, 49(2): 175-187. Kaluszka. Optimal reinsurance under mean-variance premium principles[J]. Insurance: Mathematics and Ecomomics, 2001, 28: 61-67. Centeno, M.L.. Measuring the effects of reinsurance by the adjustment coefficient in the Sparre Anderson model[J]. Insurance: Mathematics and Ecomomics, 2002, 30: 37-49. Centeno, M.L.. On combining quota-share and excess of loss[J]. ASTIN Bulletin, 1985,15: 49-63. Centeno, M.L.. Some mathematical aspects of combining propor