概率论与数理统计及其应用工业和信息化普通高等教育“十二五”规划教材1作者李昌兴第17讲马尔可夫与马尔可夫链课案.pptVIP

第十一章 马尔可夫链 第十一章 马尔可夫链 第17讲 马尔可夫过程与马尔可夫链 * * 马尔可夫(1856～1922) Markov，Andrei Andreevich 俄罗斯数学家.1856年6月14日生于梁赞,1922年7月20日卒于圣彼得堡.1874年入圣彼得堡大学，受P.L.切比雪夫思想影响很深。1878年毕业，并以《用连分数求微分方程的积分》一文获金质奖章。两年后，取得硕士学位 ，并任圣彼得堡大学副教授。1884年取得物理-数学博士学位，1886 年任该校教授。1896年被选为圣彼 得堡科学院院士。1905年被授予功勋教授称号。 马尔可夫是彼得堡数学学派的代表人物。以数论和概率论方面的工作著称。在数论方面，他研究了连分数和二次不定式理论 ，解决了许多难题 。在概率论中，他发展了矩法，扩大了大数律和中心极限定理的应用范围。马尔可夫最重要的工作是在1906～1912年间，提出并研究了一种能用数学分析方法研究自然过程的一般图式——马尔可夫链。同时开创了对一种无后效性的随机过程——马尔可夫过程的研究。马尔可夫过程在自然科学、工程技术和公用事 业中有广泛的应用。他的主要著作有《概率演算》等。 马尔可夫（Markoff）过程是无后效性的随机过程，现已成为内容十分丰富，理论相当完整，应用十分广泛的一门数学分支．由于马尔可夫过程的理论在近