概率论与数理统计及其应用工业和信息化普通高等教育“十二五”规划教材1作者李昌兴第19讲平稳随机课案.pptVIP

第十二章 平稳随机过程 第19讲 平稳随机过程的概念与各态历经性 * * 在自然科学和工程技术中，常常会遇到这样一类随机过程，不仅它现在的状态，而且它过去的状态，都对未来状态的发生有着很强的影响．在这些过程中，有一类很重要的随机过程就是平稳随机过程，它在通讯、无线电技术、自动控制等领域有着重要应用．本章着重在二阶矩过程的范围内讨论4个问题： 一、平稳过程的概念； 二、平稳过程的各态历经性; 三、相关函数的性质 四、功率谱密度函数和它的性质． stationary?process 1 严平稳过程 定义12.1 设{X(t),t?T}是一个随机过程．如果对于任意的n（n =1,2,…），t1,t2,… ,tn ? T和任意实数h，当t1+h, t2+h , … , tn+h ? T 时，n维随机变量 （X(t1)， X(t2) ，…， X(tn) ) 和 （X(t1 +h) ， X(t2 +h ) ，…， X(tn +h)) (12.1) 具有相同的分布函数，则称随机过程{X(t),t?T}具有平稳性，并同时称此过程为平稳随机过程，简称平稳过程． 一、平稳过程的概念 平移不变性或严平稳性 平移不变性或严平稳性 例12.1 设