概率论与数理统计第2版作者宗序平主编概率统计124课案.pptVIP

一、 相关函数的性质: 定义 设X(t)是一个平稳过程,若 以概率1成立,则称X(t)的均值具有各态历经性.若 以概率1成立,则称的自相关函数具有各态历经性. 若X(t)的均值和自相关函数都具有各态历经性,则称X(t)是(宽)各态历经过程,或者说X(t)具有遍历性. 二、 各态历经性(Ergodic) 定理1 (均值各态历经定理) 平稳过程X(t)的均值具有各态历经性的充要条件是 其中 证明: 定理2 (自相关函数各态历经定理) 平稳过程X(t)的自相关函数具有各态历经性的充要条件是 其中 证略 例：考察随机相位正弦波均值的各态历经性。 解： 故X(t)的均值具有各态历经性 输入：自然光 输出： 输入：x(t) 输出： 频率1 频率2 . . . Fourier 变换 三、 平稳过程的功率谱密度 2cos(t)+cos(t/2) 0.5cos(t)+2cos(t/8) cos(t)+cos(t/8) 设x(t)是周期为T的函数,若x(t)在[-T/2,T/2]上满足Dirichlet条件, 则在[-T/2,T/2] 上（x(t)的连续点上）x(t)可表示为 其中， 对于非周期的函数x(t),可以看成是以T为周期的函数当T→∞时的近似.于是 1 时间函数的功率谱密度 其中， 若上述极限存在,则 综上所述,设x(t)是时间的函数,若x(t)满足Dirichlet条件,且绝对收