概率论与数理统计第2版作者宗序平主编概率统计3.2课案.pptVIP

3.2.边缘分布、条件分布与随机变量的独立性 1、离散型r.v.的边缘分布 三、随机变量的相互独立性 四．n维随机变量的边缘分布与独立性 总结 Ex9、 r.v.(X,Y) 分布律 3 2 1 2 0 -1 X Y 显然有 因此 X,Y相互独立。 讨论 X,Y独立性？ 定理2 设(X,Y)是二维连续型随机变量，X与Y独立的充分必要条件是 f(x, y)=fX(x) fY(y) 证明 2、连续型随机变量的独立性 根据定义X,Y 独立的充分必要条件为: 其中h(x), g(y)分别为x, y函数. 推论 设(X,Y)是连续型随机变量，f (x, y)为(X, Y)的 概率密度函数，则随机变量X, Y独立的充分必要条 件为 f (x, y)＝h(x) g(y) f(x, y)=fX(x) fY(y) EX10 已知随机变量(X,Y)的分布律为 且知X与Y独立，求a、b的值。 b a 1 0.15 0.15 0 2 1 Y X 例11 设(X,Y)服从N(?1, ?12 , ?2, ?22, ?)，证明 X与Y相 互独立的充要条件是?＝0. 证明 必要性: (X, Y)的概率密度函数为 关于X及Y的边缘概率密度为： 因X, Y相互独立, 则 当x= ?1, y＝ ?2时, 有 充分性 当? ＝0时, 显然对于任意的x, y均成立, 则X,Y相互