概率论与数理统计第2版作者宗序平主编概率统计4.3课案.pptVIP

二.相关系数 三. 矩 四. 协方差矩阵 * * 主讲 宗序平 《概率论与数理统计》 § 4.3 协方差和相关系数 问题 对于二维随机变量(X ,Y ): 已知联合分布 边缘分布 对二维随机变量,除每个随机变量各自 的概率特性外, 相互之间可能还有某种联系. 问题: 用一个怎样的数去反映这种联系. 一.协方差定义与性质 若X, Y 独立,则根据数学期望的性质，有 E(XY)=EX EY 为X,Y的协方差.记为 称 定义 E{(X-EX)(Y-EY)}=E(XY)-EX EY=0 X，Y 独立 E{(X-EX)(Y-EY)}=0 数 反映了随机变量 X , Y 之间的某种关系 Cov(X, Y)=E(XY)-EX?EY. 证明 若 ( X ,Y ) 为离散型， 若 ( X ,Y ) 为连续型， 注 (1) Cov(X, Y)=Cov(Y, X); (2) Cov(X,X)=D(X); Cov(X,c)=0; (3) Cov(aX, bY)=abCov(X, Y), 其中a, b为 常数； (4) Cov(X+Y，Z)=Cov(X, Z)+Cov(Y, Z); 协方差性质 (5) 性质1 解 例１:设随机变量X?B(12,0.5),Y ?N(0,1), Cov(X,Y)=-1,求V=4X+3Y+1与W=