概率论与数理统计第2版作者宗序平主编概率统计4.5课案.pptVIP

二、性质 三、逆转公式与唯一性定理 多元正态分布 一、密度函数与特征函数 其二阶中心矩定义为 则X 的数学期望定义为 记 其中 为随机变量 的方差，协方差有下列性质： 由上述定义可以看出：协方差阵的对角元素为 （1） 为对称阵即 （2） 为非负定矩阵，记为 称 为协方差矩阵，也称为随机向量 的方差， Proof: （1）显然 （2） 所以 非负定 （3） X为n维随机向量，A,B为n阶方阵，则 对于n维 的n元正态分布的定义为 Proof 则 Th1、若 则 由于 为正定阵，则存在可逆阵P，使 令 Proof: 令 Pf: 不相关. Th2、若 则 独立的充要条件为: 相互独立，则根据独立性 与不相关概念知 不相关. 若 不相关，则 由特征函数的性质知： 相互独立。 Th3、若 A为n阶矩阵，则 Proof: 即正态分布的线性组合仍服从正态分布 （柯赫伦定理） 设 且 型，则 相互独立且 其中 关于 的非负定二次 是秩为 Pf: 显然； * * 一、概念 Def. 1. 设X,Y 为(?, ?,Ｐ)概率空间中的两个实随机变量, 则称Z=X+iY 复随机变量, i2=-1. 性质1 Z=X+iY 为复随机变量,则EZ=EX+iEY Z=X+iY为复随机变量，对其进行研究等价于研究 性质2 二维r.v. (X, Y) , 有如下性质： 独立 Z1, Z2