外汇交易习第题三版.docVIP

外汇交易习题 一：即?期外汇交易 1. 一?笔星期三成交的即期外?汇买卖，如果星期五是?法定假日，那么，交割?日在哪一天？ 2. ?假如，即期汇率：US?D/DEM: 1.9?970-2.0030? 问：DEM/?FRF=? ? ? USD/F?RF: 6.1300?-6.1600 3.? 假如：即期汇率：G?BP/USD:1.5?640-1.5800? 问：GBP?/CHF=? ? ? USD/?CHF:1.6120?-1.6280 4.?有一家公司手中有外汇?需要交易，其向6家外?汇银行询价，请你帮助?决策：①应到哪家银行?卖出英镑？ ②应?到哪家银行买入美元 ? ? GBP/USD?: ? ?USD/DEM: A?银行：1.9505－?1.9515 ? 1.4?539－1.4544? B银行：1.950?7－1.9517 ? 1?.4540－1.45?45 C银行：1.9?500－1.9510? ? 1.4538－1.?4546 D银行：1?.9502－1.95?12 ? 1.4541－?1.4547 E银行?：1.9503－1.?9513 ? 1.454?3－1.4548 F?银行：1.9506－?1.9516 ? 1.4?542－1.4547? 5. 下面是主要货?币对美元的即期汇率：? ① 问：一德国出口?商向美国出售产品，以?美元计价结算，他可将?收入的250000美?元兑换成多少本国货币?？ ② 问：一法国进?口商从美国进口机器设?备以美元支付，他买入?美元用什么汇率？ ③? 问：英国客户出售1?0000000美元以?换取英镑，他可获得多?少英镑？ ④ 问：一?荷兰出口商向美国出口?花卉价值100000?美元，他按上述汇率将?收回的美元卖给银行，?可获得多少荷兰盾？ ?货币 买入 卖出 ?GBP/USD 1.?5075 1.508?3 USD/JPY? 106.55 10?6.65 USD/?CHF 1.2090? 1.2100 U?SD/DEM 1.5?856 1.5862? USD/FRF ?5.1050 5.1?070 USD/N?LG 1.6641 ?1.6651 ⑤ ?问：某客户买入300?00瑞士法郎，需支付?多少美元？ 6. 某?设备公司出口一台仪器?原报价为10000美?元/套，假设当天的外?汇牌价为USD/HK?Y 7.7910-7?.7950,现外商要?求改用港币报价，该如?何报价？ 7.某设备?公司出口一台仪器原报?价为10000人民币?元/套，假设当天的外?汇牌价为USD/RM?B 7.2664-?7.2694,现外商?要求改用美元报价，该?如何报价？ 二：远期?外汇交易 1. 假定?即期汇率USD/JP?Y:106.85 ,?美元年利率6％，日元?年利率0.5％。问：?3个月美元远期汇率是?多少？ 2. 假如某?外汇银行有两个月德国?马克外汇多头5000?万,其向另一家银行询?价,该银行即报出US?D/DEM即期汇率:?2.3446/570? 两个月远期45?/55 ,那么按此远?期汇率轧平多头,可收?回多少美元? 3. ?请做如下计算 币种 ?即期 1个月 2个月?. 3个月 6个月 ?12个月 USD ?1.5392/02 ?13/11 24/2?1 34/31 68?/63 153/14?3 DEM 2.2?321/52 55/?48 108/99 ?157/147 30?4/289 588/?558 CHF 1?.8168/96 7?2/66 143/1?36 209/200? 394/378 7?53/722 NL?G 2.4996/2?9 65/59 12?8/119 189/?179 364/34?7 691/661 FRF 7.6590/718 131/113 252/227 339/308 622/566 1219/1124 JPY 160.50/77 77/72 152/145 224/217 428/417 808/790 ITL 2375.4/9.4 67/82 147/168 223/248 416/463 754/832 BEF 45.88/98 13/9 24/19 34/29 65/55 127/108 ESP 187.96/25 37/47 79/93 118/135 220/243 399/444