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概率统计期末论文 姓名：周芹 班级：会计1201 学号：1080112133 日期：2013.12.18 概率统计在企业盈亏问题中的应用 摘要：本文从企业出发，选择经济问题中的盈亏角度，讨论概率统计在其中的具体应用。首先通过引用中心极限定理和数学期望的具体例子，详细的介绍了概率统计在盈利问题中的应用；然后运用对参数的点估计的分析，阐释了概率统计在企业亏损问题中的应用。从而得出如何计算盈亏概率、如何使利润最大化、如何进行亏损估计，进一步总结出概率统计在处理企业盈亏问题方面的必要性。 关键词：概率统计，企业盈亏，中心极限定理，数学期望，参数点估计 1、 引言 自中国古代开始，数学就是一门重要的学科，不管是小小的结绳记事，还是复杂的程序计算，数学都在其中扮演着重要的角色，自然，数学中一个非常重要的分支-概率统计也就不可避免的在很多领域中取得越来越广泛的应用。正如英国逻辑学家和经济学家杰文斯所说：“概率统计是生活真正的领路人，如果没有对概率的某种估计，我们就寸步难行，无所作为。” 概率统计是一门相当有趣的数学分支学科，近几十年来，经济学界和经济学者越来越多的运用其作为研究和分析的工具。而实践证实，这一选择是极其正确的，概率统计为经济猜测和决策提供了新的手段，有助于经济效益和治理水平的提高，同时也被引入各个企业进行经济分析。本文则就是从企业出发，选择经济问题中的盈亏角度，讨论概率统计在其中的具体应用。 概率统计在企业盈利问题中的应用 对于一个企业来说，其存在的首要目的就是盈利，不过我们都知道，投资并不代表就一定有利润的实现。因而，企业在投资过程中总是尽量降低其存在的风险从而提高盈利的概率，像一些风险性的企业，如：保险行业，一般可提前通过收集材料计算得出其盈利的概率；同时企业的最终目标是利润最大化，所以在确定能够盈利的前提下，计算何种方法使得利润最大。 在概率统计中，关于盈利问题的应用，最独树一帜的当属中心极限定理与数学期望的应用，接下来将就这两方面分别讨论。 2.1、计算盈利概率 - 中心极限定理的应用 要了解中心极限定理是如何应用于盈利计算中的，首先当了解中心极限定理本身，在概率统计中有好几种中心极限定理，不过，它们所要表达的意思其实都是相近的，统一指出： 如果一个随机变量由众多的随机因素所引起，每个随机因素的变化起着不大作用，就可以推断描述这个随机现象的随机变量近似服从正态分布，所以要求随机变量之和落在某个区间上的概率，只要把它标准化，用正态分布作近似计算即可。 2.1.1、中心极限定理的应用举例 接下来让我们来看一个具体例子： 例一、 已知在某人寿保险公司有10000个同一年龄段的人参加保险，在同一年里这些人死亡率为0.1%，死亡的家属在一年的头一天交付保险费10元，死亡时家属可以从保险公司领取2000元的抚恤金，求：保险公司一年中获利不少于40000元的概率？ 解：设死亡人数为人，死亡率为，把考虑这人在一年里是否死亡看成伯努利实验，保险公司每年收入为元，付出元， ∴由题中可知， (保险公司获利不少于元） = 由棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理可知，该题中死亡人数近似服从正态分布，其二项分布的极限分布是标准正态分布， ∵，, ∴, 即保险公司一年中获利不少于元的概率为，因而，该保险公司可放心大胆的进行该项业务，确保稳赚不赔。 2.2、求解利润最大化 - 数学期望的应用 在探讨利润最优化问题时，作为数字特征的期望，其作用也是独树一帜的。在实际应用中，数学期望的概念很容易被人们理解和接受，首先给出数学期望的定义： 离散型随机变量的分布律为若级数绝对收敛，则称为随机变量的的数学期望，记作，即； 连续型随机变量的概率密度为.若积分绝对收敛，则称积分为的数学期望，记为，即. 2.2.1、数学期望的应用举例 接下来我们分别从连续型随机变量和离散型随机变量的角度各举一个例子： 例二：假定国际市场对我国某种商品的需求量是随机变量X（单位：t），且X-U(2000，4000).设每售出该种商品1t可盈利3万元，但若因销售不出去而积压于仓库，则每吨会造成1万元损失，问应组织多少货源，才能使经销该种商品的平均盈利最大？ 解：该题属于连续型随机变量的情形， 设应组织的货源数量为（决策变量），则总盈利为需求量的函数： 而，其