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概率论与数理统计(维随机变量的边缘分布)
第3章 多维随机变量及其分布 3.2 二维随机变量的边缘分布 二维随机变量(X,Y)的分布主要包含三个方面的信息: 1. 每个分量的信息,即边缘分布; 2. 两个分量之间的关系程度,即相关系数; 3. 给定一个分量时,另一个分量的分布,即条件分布; 本节先讨论边缘分布. 3.2.1 二维随机变量的边缘分布函数 设二维随机变量(X,Y)具有分布函数F(x,y). X和Y都是一维随机变量,也各有对应的分布函数FX(x)和FY(y),依次称为二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布函数. 易知 以上两式说明,由联合分布函数可以求出每个分量的分布函数, 但由各个分量的分布函数不一定求出联合分布函数. 3.2.1 二维随机变量的边缘分布函数 【例3.8】设(X,Y)的分布函数为 求关于X和Y的边缘分布函数FX(x)、FY(y). 解:由定义知 同理可求得: 3.2.2 二维离散型随机变量的边缘分布律 设二维离散型随机变量(X,Y)的分布律为 P{X = xi,Y = yj} = pij,i,j = 1,2,…,则 3.2.2 二维离散型随机变量的边缘分布律 设二维离散型随机变量(X,Y)的分布律为 P{X = xi,Y = yj} = pij,i,j = 1,2,…,则 称 为(X,Y)关于X的边缘分布律; 称 为(X,Y) 关于Y的边缘分布律. 3.2.2 二维离散型随机变量的边缘分布律 【例3.9】设一只口袋中有5个球,有两个球上标有数字1,3个球上标有数字0,现从中(1) 有放回地摸两个球,(2) 无放回地摸两个球.并以X 表示第一次摸到的球上标有的数字,以Y 表示第二次摸到的球上标有的数字,求(X,Y)的联合分布律及其两个边缘分布律. 解:(1) (X,Y)所有可能取值为:(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)则 同理 3.2.2 二维离散型随机变量的边缘分布律 于是(X,Y)的分布律和边缘分布律如下: 3.2.2 二维离散型随机变量的边缘分布律 (2) (X,Y)所有可能取值仍然为:(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)则 同理 于是(X,Y)的分布律和边缘分布律如下: 3.2.2 二维离散型随机变量的边缘分布律 比比看 对于两种情况,X,Y的边缘分布是相同的,但(X,Y)的分布不同,说明由联合分布可得到边缘分布,但由边缘分布却不一定能确定联合分布. 3.2.3 二维连续型随机变量的边缘概率密度 设二维连续型随机变量(X,Y)的分布函数为F(x,y),概率密度为f(x,y). 因为 由分布函数定义知,X是一个连续型随机变量,且其概率密度为 同样有 所以,Y也是一个连续型随机变量,其概率密度为 3.2.3 二维连续型随机变量的边缘概率密度 称 为(X,Y)关于X的边缘概率密度. 称 为(X,Y)关于Y的边缘概率密度. 3.2.3 二维连续型随机变量的边缘概率密度 【例3.10】设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为 求边缘概率密度fX(x)和fY(y). 解:f(x,y)的非零区域如图: 【例3-11】设,试求二维正态分布的边缘概率密度fX(x)和fY(y). 解:由于的概率密度为 且 所以 故X~N(?1,?12),同理 即Y~N(?2,?22). 我们看到二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布,并且都不依赖于参数?,亦即对于给定的 ,不同的?对应不同的二维正态分布,它们的边缘分布都是一样的,这一事实再次表明,单由关于X和关于Y的边缘分布,一般来说不能确定随机变量X和Y的联合分布. 概念推广 * 第3章 多维随机变量及其分布 联合分布与边
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