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2017-03-27 发布于江苏
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微积分3-

* * §3.2 随机向量的数字特征一、随机向量的数学期望定义:对于随机向量(X1,X2,…,Xn),称数值向量(EX1,EX2 ,…,EXn)为它的数学期望或均值向量. 计算随机向量函数数学期望的公式:设g(X,Y)为随机变量X,Y的函数, E[g(X,Y)]存在; (1)若(X,Y)为离散型随机向量, P(X=xi,Y=yj)=pij , (i,j=1,2…),则 (2)若(X,Y)为连续型随机向量,(X,Y) ~ f(x,y),则性质1. E(X1+X2+…+Xn)=EX1+EX2+…+EXn。特别性质2. 若X 和Y 独立，则E(XY)=(EX)(EY) 。若X1…Xn相互独立,则E(X1…Xn)=(EX1)…(EXn) 性质3. 若X 和Y 独立,则D(X ± Y)= DX+DY。若X1, …, Xn相互独立,则 D(X1±X2±… ±Xn)=DX1+ …+DXn 例：已知二维随机向量(X, Y)的概率分布由下表确定，请判断 (1)X与Y是否独立？ (2) E(XY)=(EX)(EY)成立吗？解：求出X和Y的边缘分布 0.1 0.2 0.1 1 0.3 0 0.3 -1 1 0 -1 x 0.4 0.6 P 1 -1 X 0.4 0.2 0.4 P 1 0 -1 Y P{X=-1}=0.6 , P{Y=-1}=0.4, P{X=-1} P{Y=-1}=0.24 P{X=-1,Y=-1}=0.3 故X和Y不独立！ E(XY)=(-1)(-1)*0.3+(-1)*1*0.3+1*(-1)*0.1+1*1*0.1=0, EX=-0.2, EY=0 ,EXEY=0.故E(XY)=(EX)(EY) y 1. X,Y独立,DX=6,DY=3,求D(2X-Y) ？ (1)D(2X-Y)=D(2X)+DY=4DX+DY=27 2. X~N(3,1),Y~N(2,4),X,Y独立,X-2Y+1~ N( , ) 二、随机向量的协方差与相关系数 1.定义设两个随机变量X,Y的期望,方差存在,则称 cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY)为X和Y的协方差。 X和Y不相关，实际上指的是无线性关系，但并不排除X和Y有其它形式的密切关系，如X和Y满足X2+Y2=1. 例. (X,Y)的联合概率分布为: X -1 0 1 Y -1 0 1 1/8 1/8 1/8 1/8 0 1/8 1/8 1/8 1/8 求X,Y的相关系数ρXY. 解: =1/8-1/8-1/8+1/8 =0 故 Cov(X,Y)=EXY-EXEY=0 亦即 ρXY=0 三、随机向量的协方差矩阵与相关矩阵 1、协方差矩阵的定义定义设(X1, X2, …, Xn)的各分量方差存在, 称n阶方阵V为协差矩阵, 其中vij=cov(Xi,Yj), i, j=1,2,…n. 事实上,vii=cov(Xi,Xi)=DXi vij=cov(Xi,Xj)= vji=cov(Xj,Xi), 所以, 性质 (1)vii=DXi, vij=vji, 即V为对称矩阵; (2)对二维随机向量(X,Y)有: *