债券等殖成交系统第2.doc

[債券交易系統] 第2.9版 新增-國際債券交易系統- 操作手冊 【功能選項樹狀圖】 前言 ※國際債券交易系統為債券等殖成交系統電腦議價系統之子系統，其交易功能與等殖成交系統大同小異，為免主要功能重覆敍明，故本操作手冊請配合等殖操作手冊共同使用。 ※債券自營商就國際債券之買賣斷及附條件交易可透過本中心之國際債券交易系統（以下簡稱本系統）交易，或於證券商營業處所議價交易。 ※債券自營商間從事國際債券之買賣斷交易限於本系統為之。 ※債券自營商採本系統進行買賣斷交易者為至， B 買賣斷採百元價格申報，升降單位為百分之一元。 申報數量須為一交易單位或其整倍數，單筆買賣申報數量不得超過九交易單位。 A :設該券商為兼具公債及國際債券資格之債券自營商:報價畫面的債券代號右側下拉後會顯示公債及國際債券的代號，可於同畫面輸入公債及國際債券。本等殖電腦議價系統2.9版本增列幣別欄，將列示該券之計價幣別，以各該貨幣之所屬國國旗或貨幣標幟以示區分。 B:設該券商無公債交易資格，故無法於國際債券項目下進行公債之報價。 交易 A交易畫面 B參考報價點選 C錯誤訊息 每交易單位為面額美元或歐元十萬元、日圓一千萬元，其他貨幣計價者由本中心另訂之。 ※本系統之給付結算日為成交日之第三營業日。 成交查詢可依幣別排列順序，並可依各該幣別統計累計數量，分別為累計買進、累計賣出、累計成交及買賣超，另可由此畫面得知本交易之交割日期（T+3）。 RP/RS A報價輸入 B交易輸入 C成交查詢 D行情揭示 附條件採利率申報，升降單位為萬分之一個百分點。 國際債券透過本系統之附條件交易之承作期間，區分為一、五、十個營業日，但其賣還日不得跨交易標的還本付息前五營業日至還本付息當日。 本中心於每日下午一時四十分，統計當日證券商於本系統對國際債券之買超部位，由本系統就該部位之一定比率以隱名、零利率、一個營業日到期為條件，申報附條件交易賣出。但證券商得修改申報利率；其已於營業處所議價賣出該期債券或為因應履約需求者，並得於下午二時前檢具證明文件修改或刪除賣出申報。 國際債券交易系統之附條件交易方式與公債完全相同，唯每一期債券增加其幣別欄，成交查詢增加可選擇不同幣別之加總功能。 有關本功能詳細操作方式請見公債等殖操作手冊。 其他功能說明 於證券商群組設定功能中，有關黑名單及報價群組之設定係與公債等殖共用。 於使用者資料維護功能中，有關交易員之交易限額將以不同幣別分別設定。 增加國際債券處所議價成交申報功能，檔案名稱為：Tran06。媒體資料格式如附件。 連絡電話 電腦系統相關事宜請連絡　資訊部 　　　　黃文甫　2366-8051 鄭明哲 2366-6164 蔡仁川 2366-6175 涂月憲　2366-6181 業務相關事宜請連絡　債券部 　吳香瑩　2366-6071 林裕崇 2366-8083 Tran06 國際債券成交申報媒體資料格式 一、欄位彙總說明 欄 位 格 式 型態 位置 附 註 交易商代號 X(4) 文數字 1-4 總公司均以自營部代號表示 (EX. 980T:元大證券) 分公司均以交易商代號表示 (EX. 9891:元大永和) 成交日期 9(7) 數字 5-11 民國年(YYYMMDD，必須為處所議價營業日，右靠左補 0) 成交序號 X(1) 數字 12-12 =0 X(5) 文數字 13-17 範圍從 00001~99999、A0001~Z9999(流水號，不得重覆) 業務別 X(1) 文數字 18 1=自營 2=經紀 客戶身分碼 X(10) 文數字 19-28 法人：前八碼為統一編號，後二碼補空白 個人：十碼為身份證字號 外國人 : F開頭之八碼僑外人身份編號 買賣別 X(1) 文數字 29 1=買 2=賣 成交類別 X(1) 文數字 30 1=買賣斷 2=附條件-承作 3=附條件-到期 債券代號 X(7) 文數字 31-37 為上櫃國際債券，左靠右補空白 約定天數 X(1) 文數字 38 成交類別 本欄填入值 2 1=隔 夜 2=2-10天 3=11-20 4=21-30天 5=31-60天 6=61-90天 7=91-180天 8=180↑ 1、3 =空白 最高成交殖利率/百元價 (約定利率) 9(3)V9(4) 數字 39-45 成交類別 本欄填入值 1 浮動利率債券以百元價申報 介於 20 ~ 150之間 固定利率債券以殖利