第四章多重共线性1讲述.pptx

第四章 多重共线性 引子：发展农业会减少财政收入吗？ 为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收 入模型: 其中: CS财政收入(亿元) ; NZ农业增加值(亿元); GZ工业增加值(亿元); JZZ建筑业增加值(亿元); TPOP总人口(万人); CUM最终消费(亿元); SZM受灾面积(万公顷) 数据样本时期1978年-2007年（资料来源：《中国统计年鉴2008》，中国统计出版社2008年版） 采用普通最小二乘法得到以下估计结果 财政收入模型的EViews估计结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.? 农业增加值 工业增加值 建筑业增加值 总人口 最终消费 受灾面积 截距 -1.907548 0.045947 6.458374 0.096022 0.003108 -0.027627 -5432.507 0.342045 0.042746 0.765767 0.091660 0.042807 0.048904 8607.753 -5.576888 1.074892 8.433867 1.047591 0.072609 -0.564916 -0.631118 0.0000 0.2936 0.0000 0.3057 0.9427 0.5776 0.5342 R-squared 0.989654 Adjusted R-squared 0.986955 S.E. of regression 1437.448 Sum squared resid Log likelihood -256.7013 Durbin-Watson stat 1.654140 ?Mean dependent var 10049.04???? S.D. dependent var 12585.51???? Akaike info criterion 17.58009???? Schwarz criterion 17.90704??? ?F-statistic 366.6801???? Prob(F-statistic) 0.000000 ●可决系数为0.9897 ，校正的可决系数为0.9870，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达98.9%。 ●F统计量为366.68，说明0.05水平下回归方程整体上显著。 ● t 检验结果表明，除了农业增加值、建筑业增加值以外，其他因素对财政收入的影响均不显著。 ●农业增加值的回归系数是负数。 农业的发展反而会使财政收入减少吗？! 这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。 若模型设定和数据真实性没问题，问题出在哪里呢？ 模型估计与检验结果分析 本章讨论四个问题： ●什么是多重共线性 ●多重共线性产生的后果 ●多重共线性的检验 ●多重共线性的补救措施 第一节 什么是多重共线性 本节基本内容: ●多重共线性的含义 ●产生多重共线性的背景 在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)， 不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全的多重共线性。 在有截距项的模型中，截距项可以视为其对应的解释变量总 是为1。对于解释变量 ，如果存在不全为0的 数 ，使得 则称解释变量 之间存在着完全的多重共 线性。 一、多重共线性的含义 或者说,当 时，表明在数据矩阵 中，至少有 一个列向量可以用其余的列向量线性表示，则说明存在完全的多 重共线性。 不完全的多重共线性 实际中，常见的情形是解释变量之间存在不完全的多重共线性。 ，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要作多元回归，每个参数?j都可以通过Y 对 Xj 的一元回归来估计。 二、产生多重共线性的背景 多重共线性产生的经济背景主要有几种情形： 1.经济变量之间具有共同变化趋势。（模型中包含的回归元具有相同的时间趋势，它们同时随时间而增减） 2.模型中包含滞后变量。（消费水平不仅受当期收入的影响还受前期收入