第四章不完全信息静态博弈-东北大学虚拟学院.ppt

高级微观经济学 东北大学工商管理学院 城市管理与区域经济研究所 第四章 不完全信息静态博弈 主要内容 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 2、海萨尼转换与贝叶斯纳什均衡 3、贝叶斯博弈和混合策略均衡 4、贝叶斯均衡的应用举例 5、机制设计理论与显示原理 第四章 不完全信息静态博弈 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 在不完全信息的情况下，参与者不是使自己的支付或效用最大，而是使自己的期望效用最大。 如让你在50%的概率获得100元与1%的概率获得2000元两者之间选择的话，前者的期望所的是50元，后者是20元，故选前者。（假定风险中性） 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 类型：一个参与人拥有的所有的个人信息（Private information),即所有不是共同知识的信息）称为他的类型。 根据这个定义，甚至允许参与人不知道其他参与人是否知道自己的类型。 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 例如,市场进入博弈：在位者不知道进入者是否知道自己是高成本还是低成本，只知道进入者有p’的概率知道自己的成本函数,（1-p’）的概率不知道自己的成本函数。其中P ’为共同知识 这种情况下，进入者也有两种类型：知道（在位者的成本）或不知道（在位者的成本）。 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 静态贝叶斯博弈的定义： 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 贝叶斯法则 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 完全信息静态博弈可是认为是不完全信息静态博弈的一种特例。 一般假定参与人的类型是相互独立的。如果参与人的类型是完全相关的，则当参与人观测到自己的类型时也就知道了其他参与人的类型，博弈变成完全信息。 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 市场进入博弈： 进入者（参与人1）决定是否进入一个行业，但不知道在位企业（参与人2）的成本函数，也不知道在位者的决定是默许还是斗争； 在位者有两种可能的成本函数：高成本（H）和低成本（L） 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 上述博弈的支付矩阵为： 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 完全信息情况：如果在位者为H，进入者最优为进入；如果在位者为L，进入者最优为不进入； 核心问题是：在博弈中，进入者不知道在位者的成本类型！ 第四章 不完全信息静态博弈 1、不完全信息静态博弈的战略式表述 因此当P≥1/5，进入；否则，选择不进入。 如果在位者有T种可能的成本函数，进入者似乎在与T个不同在位者博弈。 1967年之前博弈论专家认为类似的不完全信息博弈是无法处理的。 第四章 不完全信息静态博弈 2、海萨尼转换与贝叶斯纳什均衡 海萨尼转换 海萨尼(Harsanyi,1967-1968)年提出了一个处理不完全信息的方法--引入一个虚拟的参与人“自然”，自然首先行动，选择决定参与人的特征（如成本函数），参与人知道自己的特征，其他参与人不知道。这样不完全信息博弈就转换为完全但不完美信息博弈，可以利用标准的分析技术进行分析，这就是“海萨尼转换” (Harsanyi transformation) 第四章 不完全信息静态博弈 2、海萨尼转换与贝叶斯纳什均衡 市场进入博弈： 第四章 不完全信息静态博弈 2、海萨尼转换与贝叶斯纳什均衡 例： 第四章 不完全信息静态博弈 2、海萨尼转换与贝叶斯纳什均衡 如果商人1相信商人2是讲诚信的人(良商)，他们的纳什均衡为(H,H)和(C,C)。如果商人1相信商人2是一个奸商，那么纳什均衡为(C,C)，但到底哪一个策略组合是整个博弈的纳什均衡显然无法回答。 原因在于商人1对商人2不同的信念(Belief)导致了即使是相同的策略，也会出现不同的收益，即在相同的策略组合下，收益具有不确定性。 第四章 不完全信息静态博弈 2、海萨尼转换与贝叶斯纳什均衡 第四章 不完全信息静态博弈 第四章 不完全信息静态博弈 2、海萨尼转换与贝叶斯纳什均衡 第四章 不完全信息静态博弈 2、海萨尼转换与贝叶斯纳什均衡 贝叶斯纳什均衡定义与纳什均衡思想是一致的。 在给定贝叶斯纳什均衡的情况下，没有人愿意改变自己的战略。 贝叶斯纳什均衡也有纯战略与混合战略之分。 第四章 不完全信息静态博弈 3、贝叶斯博弈和混合策略均衡 混合战略 海萨尼（1973）证明，完全信息情况下的混合战略纳什均衡可以解释为不完全信息情况下纯战略贝叶斯纳什均衡的极限