基于神经网络的个人信用评分模型研究_张成虎.pdfVIP

3 2 年 月 云南师范大学学报 　 2008 11 Nov. , 2008 　 第 40 卷第 6 期 (哲学社会科学版) Vol. 40 No. 6 基于神经网络的个人信用评分模型研究 张成虎 , 　李育林 3 (西安交通大学 经济与金融学院 ,陕西 西安 710061) [摘 　要 ] 　在国际上 ,个人信用评分是个人信贷风险防范的重要环节 ,而中国目前还没有制定出一 套规范的个人信用评分指标体系和方法 。本研究利用真实的个人消费信贷数据 ,选择适合的字段作为 指标变量并进行归一化处理 ,结合个人信用评分的特点 ,选择 BP 神经网络算法建立了个人信用评分模 型 。实证研究表明 :该模型预测精确度较高 ,具有较强的判别预测能力 ,但稳健性却不是很理想 ;适用于 样本分布不断变化或数据结构不太清楚的情况 ,但却存在过度拟合的问题 。 [关键词 ] 　个人信用评分 ;神经网络 ;评分方法 ;SAS [中图分类号 ] F830. 589 　　[文献标识码 ] A 　　[文章编号 ] 1000 - 5110 (2008) 06 - 0087 - 07 　　一 、引 　言 据 ,其信用水平就会由评分系统估算出来并归属 随着中国经济的快速发展 ,国民消费能力的 为相应的信用级别 ,为信贷决策提供依据。在实 不断提高 ,各种形式的信用消费规模迅速扩大 ,各 际操作层面 ,个人信用评分就是利用现有的样本 商业银行都将个人消费信贷视为自身的优质资产 数据以一定的算法建立模型 ,然后将原始的个人 和未来发展的重点。但目前我国商业银行在个人 信用数据代入此模型进行计算 ,求得个人信用评 消费信贷领域的风险管理水平较低 ,管理手段和 分模型的值 ,据此对信用评估者的潜在违约行为 方法也较落后 ,尤其是没有制定出一套规范的个 做出预测 ,从而区分出“好”客户和“坏”客户 。 人信用评分指标体系和方法 ,在一定程度上阻碍 较早用于个人信用评分的方法主要是统计学 了信用消费在我国的发展。 和运筹学方法 ,其中统计学方法包括的模型主要 个人信用评分是预测个人借贷违约可能性的 有判别分析 、线性回归及 Logistic 回归 ,运筹学方 一种统计方法 ,它以被评估者的历史数据为基础 , 法的模型主要是指线性规划 。近年来 ,随着计算 利用统计方法及其他定量方法对被评估者及其家 机技术的快速发展 ,人工神经网络 (本文简称“神 庭内在的和外在的主客观环境、履行各种经济承 经网络”) 开