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第五章远期、期货与回购协议
第五章 远期、期货与回购协议;第一节 远期与期货;远期合约;远期合约;远期合约;期货的特点; 期货永远是零和游戏 （zero-sum game） ;金融期货(远期)的基本定价原理;例 5-1;例 5-1;例 5-1;例 5-1;金融期货的基本定价原理;基于零息债券的情形;基于付息债券的情形;基于付息债券，且知道当期收益率;金融期货的基本定价原理;远期价格不是一个点，而是一个区间;合理价格区间的例子;合理价格区间的例子;合理价格区间的例子;合理价格区间的例子;金融期货的基本定价原理;选择权与利率远期的价格;欧洲美元期货;欧洲美元期货;例 5.2: 锁定借款利率;例 5.2: 锁定借款利率;例 5.2: 锁定借款利率;锁定投资收益率;锁定投资收益率;锁定投资收益率;3. 国债期货;例 5.3: 转换系数的决定;国债期货合约中所包含的选择权;例 5.4: Quality Delivery Option ;Example 5.4: Quality Delivery Option ;回购协议;回购协议的基本运作机理;回购协议的基本运作机理;回购协议的应用;给做市商提供资金;给做市商提供资金;给做市商提供资金;借债券;构建合成的远期合约;例5.5: 构建合成的多头与空头地位;例5.5: 构建合成的多头与空头地位;例5.5: 构建合成的多头与空头地位;例5.5: 构建合成的多头与空头地位;例 5.5:构建合成的多头与空头地位;例 5.5:构建合成的多头与空头地位;到期时间;利率;例 5.6 ;回购利率的决定因素;市场结构;风险;风险
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