概率论与数理统计教案 Lesson plan17：第六章习题课1.docVIP

概率论与数理统计教案 授课日期：2011年5月3日 PAGE  PAGE 5 第六章习题课（1） 【教学目标】 通过典型例题和课本习题进行强化训练，解答疑问，使学生掌握好基础知识 【教学重点】典型例题、课本习题 【教学难点】课本部分难度较大习题 【教学过程】 1.设总体X服从二项分布b（n，p），n已知，X1，X2，…，Xn为来自X的样本，求参数p的矩法估计. 【解】因此np= 所以p的矩估计量 2.设总体X的密度函数 f（x,θ）= X1，X2，…，Xn为其样本，试求参数θ的矩法估计. 【解】 令E(X)=A1=,因此= 所以θ的矩估计量为 3.设总体X的密度函数为f（x，θ），X1，X2，…，Xn为其样本，求θ的极大似然估计. （1） f（x，θ）= （2） f（x，θ）= 【解】（1） 似然函数 由知 所以θ的极大似然估计量为. (2) 似然函数,i=1,2,…,n. 由知 所以θ的极大似然估计量为 4.从???批炒股票的股民一年收益率的数据中随机抽取10人的收益率数据，结果如下： 序号12345678910收益率0.01-0.11-0.12-0.09-0.13-0.30.1-0.09-0.1-0.11求这批股民的收益率的平均收益率及标准差的矩估计值. 【解】 由知,即有 于是 所以这批股民的平均收益率的矩估计值及标准差的矩估计值分别为-0.94和0.966. 5.随机变量X服从［0，θ］上的均匀分布，今得X的样本观测值：0.9,0.8,0.2,0.8,0.4,0.4,0.7,0.6，求θ的矩法估计和极大似然估计，它们是否为θ的无偏估计. 【解】(1) ,令，则 且, 所以θ的矩估计值为且是一个无偏估计. (2) 似然函数,i=1,2,…,8. 显然L=L(θ)↓(θ0)，那么时，L=L(θ)最大, 所以θ的极大似然估计值=0.9. 因为E()=E()≠θ,所以=不是θ的无偏计. 6.设X1，X2，…，Xn是取自总体X的样本，E（X）=μ，D（X）=σ2， =k,问k为何值时为σ2的无偏估计. 【解】令 i=1,2,…,n-1, 则 于是 那么当,即时, 有 7.设X1，X2是从正态总体N（μ，σ2）中抽取的样本 试证都是μ的无偏估计量，并求出每一估计量的方差. 【证明】（1） , 所以均是μ的无偏估计量. (2) 10.设总体X~f(x)= X1,X2,…,Xn是X的一个样本，求θ的矩估计量及极大似然估计量. 【解】(1) 又 故 所以θ的矩估计量 (2) 似然函数 . 取对数 所以θ的极大似然估计量为 【布置作业】整理课堂例题 【教后小记】 通过习题课，学生加深了对第六章重点知识的理解和掌握，达到了习题课的目的。