上海新湖瑞丰金融服务有限公司场外衍生品交易履约保障协议.PDFVIP

上海新湖瑞丰金融服务有限公司 场外衍生品交易履约保障协议 本场外衍生品交易履约担保协议（“本协议”）由以下双方签订： 甲方（质权方）： 上海新湖瑞丰金融服务有限公司 乙方（出质方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 双方签署了《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014 年版）》（“主协议”）以及《中 国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014 年版）补充协议》（“补充协议”）。出质方以 在合格履约保障品上为质权方设置质权的方式，担保出质方在主协议、补充协议及交易确认 书项下义务的履行。经双方友好协商就场外衍生品交易履约担保事宜协议如下： 第一条 释义与效力等级 1.1 除本协议另有约定或本协议上下文另有所指外，本协议中的定义与主协议、补充协议中 相同定义的含义相同。 1.2 主协议或补充协议与本协议的约定不一致的，就本协议而言，本协议的相关约定有优先 效力；就一笔具体的交易而言，其交易确认书与本协议的约定不一致的，该笔具体交易的交 易确认书有优先效力。 第二条 保障范围 2.1 出质方应按照本协议约定在合格履约保障品上为质权方设置质权。质权所担保的范围是 出质方基于本协议第二条 2.2 项下应履行的所有义务。 2.2 为避免疑问，尽管双方在主协议项下达成的不同交易确认书均可能要求出质方提供合格 履约保障品，但任一合格履约保障品上设立的质权所担保的范围是出质方在如下文件（合称 “交易文件”）项下应履行的所有义务，包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金、 质权方处置合格履约保障品的相关费用： (1) 主协议； (2) 补充协议； (3) 交易确认书； (4) 本协议。 第三条 合格履约保障品的提交及调整 3.1 合格履约保障品的提交 (1) 合格履约保障品：本协议项下的合格履约保障品指现金。出质方就场外衍生品交易 需提交的合格履约保障品的数额及期限由双方在交易确认书中约定。 (2)“履约保障品实际比率”=该品种期货保证金率-1%。 (3) 出质方提交的合格履约保障品价值总额=初始价值总额+出质方追加的合格履约保障 品总额； (4) 单笔交易的合格履约保障品初始价值（“初始价值”）=权利金 + 期初价格 * 交易数 量 * 保证金率。 (5) 出质方需将合格履约保障品划入质权方指定的账户，指定账号双方在补充协议中约 定。 3.2 合格履约保障品的调整 3.2.1 逐日盯市制度 质权方对出质方提交的合格履约保障品进行整体监控，根据市场通用估值方法逐日计算 出质方当日持有所有交易头寸的浮动盈亏。 其中，“出质方当日持有所有交易头寸的浮动盈亏”（下称“出质方浮动盈亏”）是指，在质 权方计算出质方所持交易头寸的当日（“估值日”），假设双方在交易确认书项下的所有交易于 当日以收盘价终止，根据主协议约定，应由出质方向质权方支付的数额（下称“浮亏数额”） 或应由质权方向出质方支付的数额（下称“浮盈数额”）。 3.2.2 追加和提取合格履约保障品 根据质权方对出质方当日可用的合格履约保障品的计算结果，出质方按照以下规则提取 或追加合格履约保障品： （1）追加。追加合格履约保障品= max((当日收盘价-期初价格) * 交易数量 * 当时期权 的 Delta,0) +当日收盘价 * 交易数量 * 保证金率