2011-2012学年北京交通大学第一学期随机过程期末考试试卷答案.docVIP

2011-2012学年第一学期随机过程期末考试试卷（A卷）答案 Page  PAGE 8 of  NUMPAGES 8 PAGE 1 第  PAGE 8 页 共  NUMPAGES 8 页 北 京 交 通 大 学 2011~2012学年第一学期随机过程期末考试试卷（A卷）答案 一．（本题满分30分） 写出以下概念的定义（共6道小题，每道小题满分5分） (1) 函数在区间上关于的Riemann-Stieltjes积分； (2) 计数过程是强度函数为的非齐次Poisson过程； (3) 计数过程为更新过程； (4) 更新方程； (5) Markov链中的状态是零常返状态； (6) 随机变量是关于随机变量序列的停时． 解： (1) 设与都是有限区间上的实值函数， 为区间上的一个分割，令 ， ，， ， 如果当时，极限 存在，而且其极限值与区间上的分割以及的取法无关，则称该极限值为函数关于在区间上的Riemann-Stieltjes积分，记为 ． (2) 计数过程称作强度函数为的非齐次Poisson过程，如果 ⑴ ； ⑵ 过程有独立增量； ⑶ 对任意的实数，，为具有参数 的Poisson过程． (3) 设是一串独立同分布的非负随机变量，分布函数为，令，，．我们把由 定义的计数过程称为更新过程． (4) 称如下形式的积分方程为更新方程： ， 其中，为已知，且当时，，均为0． (5) 设是Markov链中的一个状态，以记从出发，经过步后首次到达的概率，，如果，称状态为常返状态．对于常返状态，记，若，则称为零常返状态． (6) 设是一个随机变量序列，是一个随机变量，如果的取值范围是 ， 而且对于每一个，． 二．（本题满分10分） 已知随机过程的均值函数和协方差函数，再设是一个非随机的函数，试求随机过程 的均值函数和协方差函数． 解： 三．（本题满分10分） 设是参数为的Poisson过程，再设，，且．当每次事件发生时，甲、乙两人分别以概率与独立地进行记录，并且每一事件发生与被记录之间也相互独立．令表示到时刻甲记录的事件数目，表示到时刻乙记录的事件数目．证明：与是相互独立的参数分别是与的Poisson过程． 证明： 四．（本题满分10分） 设是一个更新过程，是其更新间隔，是其更新时刻，的分布函数为，更新函数为，证明： ， 其中． 证明： 表示时刻之前最后一次更新的时刻，因此对任意的，有 ． 五．（本题满分10分） 设是一个更新过程，是其更新间隔，是其更新时刻，的分布函数为，．再令 ， ⑴ 解释的意义；⑵ 求极限分布． 解： 设：，对第一次更新时刻取条件，则有 ． 由全概率公式，得 这是一个更新方程．它的解为 ． 由假设，，得 ， 所以有， ， 因此满足关键更新定理的条件．于是 ． 六．（本题满分10分） 设与是Markov链中的两个状态，而且，则与同为常返状态或非常返状态． 解： 因为，所以存在正整数与，使得 及 成立． 所以，对任何自然数，由C-K方程，得 ， ， 上面两个式子分别对求和，有 ， ， 上式表明级数与相互控制，因此级数与同为无穷或者有限． 而状态为常返状态的充分必要条件是级数，因此状态与同为常返状态或者同为非常返状态． 七．（本题满分10???） 设一Markov链的转移矩阵为 ， 试求该Markov链的不变分布． 解： 八．（本题满分10分） 设是一独立的随机变量序列，而且对每一个，．再设 ，， 证明：是关于的鞅． 解：