6--多元线性回归模型范例.pptVIP

* 用于评估变量的增量贡献的方差分析表 变异来源 SS(平方和) df MSS(均方和) ESS仅由于X1 Q1 1 Q1/1 ESS由于X2的引入 Q2=Q3-Q1 1 Q2/1 ESS由于X1、X2的引入 Q3 2 Q3/2 RSS Q4=Q5-Q3 n-3 Q4/(n-3) 总计 Q5 n-1 ? * 评估在扣除X1的贡献后X2的增量贡献 我们构造F统计量 在正态假设和零假设下，F统计量服从1和n-3的F分布。 * 何时引进一个新变量 仅当一个新增加的解释变量的F(=t2)值大于1时，它的引进才使校正R2增大。 * 检验两个回归系数是否相等 例如，在多元回归中 在数理统计中可以证明： 服从自由度为(ｎ－４)的ｔ分布，该模型的待估参数有四个。 分母的计算式如下： 将原假设与标准误代入ｔ统计量，得到： 归纳起来有： 第一步，估计回归系数 第二步，计算方差与协方差 第三步，计算ｔ统计量 第四步，给定显著性水平，与相应的临界值比较或与ｐ值比较。最后判断是否拒绝原假设。 * 举例说明：如何检验两个回归系数是否相等Ｐ243(ＧＪ) 如何建立假设 构造统计量 如何获取计算的指标 如何进行判断 * 检验偏回归系数是否满足某种约束条件 检验线性等式约束条件 考虑Ｃ－Ｄ函数， 取对数化为： ,