§2.5多元线性回归模型的置信区间要点.pptVIP

01-3-3 重庆商学院经济系 §2.5多元线性回归模型的置信区间 一、参数估计量的置信区间 二、预测值的置信区间 区间估计 用样本提供的信息，根据估计量(统计量)公式，可以给出未知参数的估计值或被解释变量的预测值的估计值，这种估计称为点估计。显然点估计没有给出做出进行这类判断的可靠程度和误差范围。 区间估计则是以一定的可靠程度（精确度），给出估计值存在的误差范围（区间）。 因为估计量是一个随机变量，所以区间估计的实质，是为被估计的参数或预测值构造一个以点估计为中心的区间（置信区间），该区间以一定的概率（置信度=1-?）包含该参数或预测值。 一、参数估计的置信区间 可靠性和估计精度是相互制约 1、提高可靠性（减少风险），区间增大，反之，则反。因为信息量只有这末多。 2、增加样本容量?t临界值减小和系数标准误减小（它的分子不增它，分母增大）?误差半径减小 3、提高拟合优度（减少RSS） 4、提高样本观察值的分散度。 5、置信区域是一个以^?为中心的超椭球 大量观察 深入观察 全面观察 预测时间轴的分段 预测假定 均值预测（E(YF)） 个值预测（YF） 一元回归被解释变量Y均值与个值的预测 模型：Yi=b0+b1Xi+ui Y^i=b^0+b^1Xi u^i= Yi- Y^i Yi= Y^i+ u^i Y的均值Y^i的分布： Y